PortfoliosLab logo
Сравнение PID с VYMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PID и VYMI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PID и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.89%
110.27%
PID
VYMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PID:

0.96

VYMI:

1.02

Коэф-т Сортино

PID:

1.43

VYMI:

1.48

Коэф-т Омега

PID:

1.19

VYMI:

1.20

Коэф-т Кальмара

PID:

1.18

VYMI:

1.29

Коэф-т Мартина

PID:

3.56

VYMI:

4.50

Индекс Язвы

PID:

3.76%

VYMI:

3.69%

Дневная вол-ть

PID:

13.93%

VYMI:

16.29%

Макс. просадка

PID:

-66.34%

VYMI:

-40.00%

Текущая просадка

PID:

-1.38%

VYMI:

-0.51%

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 11.60%.


PID

С начала года

6.99%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

0.51%

1 год

12.38%

5 лет

14.66%

10 лет

4.31%

VYMI

С начала года

11.60%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

7.41%

1 год

16.13%

5 лет

15.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PID и VYMI

PID берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.22%.


График комиссии PID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PID: 0.56%
График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYMI: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PID и VYMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PID
Ранг риск-скорректированной доходности PID, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PID, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

VYMI
Ранг риск-скорректированной доходности VYMI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PID c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PID, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PID: 0.96
VYMI: 1.02
Коэффициент Сортино PID, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PID: 1.43
VYMI: 1.48
Коэффициент Омега PID, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PID: 1.19
VYMI: 1.20
Коэффициент Кальмара PID, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PID: 1.18
VYMI: 1.29
Коэффициент Мартина PID, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PID: 3.56
VYMI: 4.50

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
1.02
PID
VYMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и VYMI

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности VYMI в 4.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
3.61%3.88%3.31%3.29%3.29%3.17%4.00%3.86%3.46%3.91%4.48%3.92%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
4.35%4.84%4.58%4.71%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PID и VYMI

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и VYMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.38%
-0.51%
PID
VYMI

Волатильность

Сравнение волатильности PID и VYMI

Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 9.21%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.21%
11.02%
PID
VYMI