PortfoliosLab logo
Сравнение PID с DIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PID и DIM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PID и DIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.49%
159.08%
PID
DIM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PID:

0.83

DIM:

1.01

Коэф-т Сортино

PID:

1.26

DIM:

1.51

Коэф-т Омега

PID:

1.17

DIM:

1.20

Коэф-т Кальмара

PID:

1.02

DIM:

1.39

Коэф-т Мартина

PID:

3.09

DIM:

3.93

Индекс Язвы

PID:

3.76%

DIM:

4.28%

Дневная вол-ть

PID:

13.93%

DIM:

16.66%

Макс. просадка

PID:

-66.34%

DIM:

-61.45%

Текущая просадка

PID:

-1.74%

DIM:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у DIM с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции PID уступали акциям DIM по среднегодовой доходности: 4.25% против 4.55% соответственно.


PID

С начала года

6.60%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

0.22%

1 год

11.93%

5 лет

14.57%

10 лет

4.25%

DIM

С начала года

14.28%

1 месяц

3.13%

6 месяцев

10.50%

1 год

18.21%

5 лет

11.62%

10 лет

4.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PID и DIM

PID берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии DIM в 0.58%.


График комиссии DIM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIM: 0.58%
График комиссии PID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PID: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PID и DIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PID
Ранг риск-скорректированной доходности PID, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PID, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

DIM
Ранг риск-скорректированной доходности DIM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PID c DIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PID, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PID: 0.83
DIM: 1.01
Коэффициент Сортино PID, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PID: 1.26
DIM: 1.51
Коэффициент Омега PID, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PID: 1.17
DIM: 1.20
Коэффициент Кальмара PID, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PID: 1.02
DIM: 1.39
Коэффициент Мартина PID, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PID: 3.09
DIM: 3.93

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIM равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и DIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
1.01
PID
DIM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и DIM

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности DIM в 3.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
3.63%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%4.00%3.87%3.46%3.90%4.48%3.92%
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
3.26%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%3.46%

Просадки

Сравнение просадок PID и DIM

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки DIM в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и DIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.74%
0
PID
DIM

Волатильность

Сравнение волатильности PID и DIM

Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 9.21%, в то время как у WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.21%
10.78%
PID
DIM