PortfoliosLab logo
Сравнение PID с IDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PID и IDV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PID и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.17%
70.04%
PID
IDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PID:

0.83

IDV:

1.32

Коэф-т Сортино

PID:

1.26

IDV:

1.79

Коэф-т Омега

PID:

1.17

IDV:

1.25

Коэф-т Кальмара

PID:

1.02

IDV:

1.79

Коэф-т Мартина

PID:

3.09

IDV:

4.68

Индекс Язвы

PID:

3.76%

IDV:

4.53%

Дневная вол-ть

PID:

13.93%

IDV:

16.14%

Макс. просадка

PID:

-66.34%

IDV:

-70.14%

Текущая просадка

PID:

-1.74%

IDV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 17.79%. За последние 10 лет акции PID уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 4.25% против 4.83% соответственно.


PID

С начала года

6.60%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

0.22%

1 год

11.93%

5 лет

14.57%

10 лет

4.25%

IDV

С начала года

17.79%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

12.46%

1 год

21.95%

5 лет

13.81%

10 лет

4.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PID и IDV

PID берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.


График комиссии PID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PID: 0.56%
График комиссии IDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDV: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PID и IDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PID
Ранг риск-скорректированной доходности PID, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PID, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг риск-скорректированной доходности IDV, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PID c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PID, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PID: 0.83
IDV: 1.32
Коэффициент Сортино PID, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PID: 1.26
IDV: 1.79
Коэффициент Омега PID, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PID: 1.17
IDV: 1.25
Коэффициент Кальмара PID, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PID: 1.02
IDV: 1.79
Коэффициент Мартина PID, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PID: 3.09
IDV: 4.68

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
1.32
PID
IDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и IDV

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности IDV в 5.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
3.63%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%4.00%3.87%3.46%3.90%4.48%3.92%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
5.36%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.53%4.70%5.08%6.03%

Просадки

Сравнение просадок PID и IDV

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и IDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.74%
0
PID
IDV

Волатильность

Сравнение волатильности PID и IDV

Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 9.21%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.21%
10.41%
PID
IDV