PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PID с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PID с IDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

PID и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PID и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PID и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		2.35%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции PID уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 9.01% против 10.20% соответственно.

PID

1 день
0.31%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.35%
6 месяцев
6.24%
1 год
20.80%
3 года*
11.67%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.01%

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с PID:
PID с LVHIPID с DTHPID с PSQPID с DWXPID с DIMPID с VYMIPID с RWJ
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с DVYIDV с VNQIIDV с DVYA

Сравнение комиссий PID и IDV

PID берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
IDV
iShares International Select Dividend ETF

Доходность на риск

PID vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PID
Ранг доходности на риск PID: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PID c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIDIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.86

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

3.56

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.58

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

4.18

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

18.52

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PID vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIDIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.86

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.83

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.21

+0.05

Корреляция

Корреляция между PID и IDV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и IDV

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности IDV в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.37%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок PID и IDV

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и IDV.

Загрузка...

Показатели просадок

PIDIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-70.14%

+3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-10.76%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

-29.19%

+6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.07%

-42.50%

-3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-4.37%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-15.53%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.43%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PID и IDV

Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 3.73%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIDIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

5.99%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

9.93%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

15.61%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

15.48%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

17.96%

+0.02%