PortfoliosLab logo
Сравнение PID с DTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PID и DTH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PID и DTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.49%
107.46%
PID
DTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PID:

0.83

DTH:

1.00

Коэф-т Сортино

PID:

1.26

DTH:

1.41

Коэф-т Омега

PID:

1.17

DTH:

1.20

Коэф-т Кальмара

PID:

1.02

DTH:

1.33

Коэф-т Мартина

PID:

3.09

DTH:

3.50

Индекс Язвы

PID:

3.76%

DTH:

4.65%

Дневная вол-ть

PID:

13.93%

DTH:

16.34%

Макс. просадка

PID:

-66.34%

DTH:

-64.20%

Текущая просадка

PID:

-1.74%

DTH:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у DTH с доходностью 15.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PID имеют среднегодовую доходность 4.25%, а акции DTH немного отстают с 4.19%.


PID

С начала года

6.60%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

0.22%

1 год

11.93%

5 лет

14.57%

10 лет

4.25%

DTH

С начала года

15.85%

1 месяц

2.04%

6 месяцев

12.03%

1 год

17.15%

5 лет

13.48%

10 лет

4.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PID и DTH

PID берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии DTH в 0.58%.


График комиссии DTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DTH: 0.58%
График комиссии PID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PID: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PID и DTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PID
Ранг риск-скорректированной доходности PID, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PID, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

DTH
Ранг риск-скорректированной доходности DTH, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PID c DTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PID, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PID: 0.83
DTH: 1.00
Коэффициент Сортино PID, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PID: 1.26
DTH: 1.41
Коэффициент Омега PID, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PID: 1.17
DTH: 1.20
Коэффициент Кальмара PID, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PID: 1.02
DTH: 1.33
Коэффициент Мартина PID, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PID: 3.09
DTH: 3.50

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTH равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и DTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
1.00
PID
DTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и DTH

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности DTH в 4.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
3.63%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%4.00%3.87%3.46%3.90%4.48%3.92%
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund
4.56%5.40%5.63%5.70%4.72%3.76%4.27%4.62%3.71%4.14%4.38%5.95%

Просадки

Сравнение просадок PID и DTH

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, примерно равная максимальной просадке DTH в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и DTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.74%
0
PID
DTH

Волатильность

Сравнение волатильности PID и DTH

Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 9.21%, в то время как у WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.21%
10.73%
PID
DTH