PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PID с DWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PID с DWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) and DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PID is a Global Equities fund tracking the Nasdaq International Dividend Achievers (NR), while DWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P International Dividend Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PID returned 8.80%/yr vs 7.29%/yr for DWX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PID charges 0.56%/yr vs 0.45%/yr for DWX.

Доходность

Сравнение доходности PID и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции PID превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 8.80% против 7.29% соответственно.

PID

1 день
-1.07%
1 месяц
1.28%
С начала года
5.45%
6 месяцев
6.61%
1 год
16.04%
3 года*
12.52%
5 лет*
8.28%
10 лет*
8.80%

DWX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.58%
С начала года
6.23%
6 месяцев
8.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.13%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PID и DWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		5.45%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		6.23%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%

Correlation

The correlation between PID and DWX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2008 г.

0.84

The correlation between PID and DWX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PID и DWX

Секторы
PID
DWX

Финансовые услуги

17.5%
16.4%

Коммунальные услуги

14.2%
11.3%

Коммуникационные услуги

13.8%
12.8%

Энергетика

13.3%
10.4%

Технологии

8.7%
2.8%

Здравоохранение

8.4%
4.5%

Промышленность

7.9%
10.2%

Потребительский циклический сектор

6.4%
6.2%

Потребительский защитный сектор

6.0%
12.6%

Сырьевые материалы

3.4%
2.3%

Недвижимость

0.4%
10.5%

Финансовые услуги

PID
17.5%
DWX
16.4%

Коммунальные услуги

PID
14.2%
DWX
11.3%

Коммуникационные услуги

PID
13.8%
DWX
12.8%

Энергетика

PID
13.3%
DWX
10.4%

Технологии

PID
8.7%
DWX
2.8%

Здравоохранение

PID
8.4%
DWX
4.5%

Промышленность

PID
7.9%
DWX
10.2%

Потребительский циклический сектор

PID
6.4%
DWX
6.2%

Потребительский защитный сектор

PID
6.0%
DWX
12.6%

Сырьевые материалы

PID
3.4%
DWX
2.3%

Недвижимость

PID
0.4%
DWX
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

SPDR S&P International Dividend ETF

Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с PSQPID с VYMIPID с DIMPID с RWJ
Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDFDWX с IXUS

Доходность на риск

PID vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PID
Ранг доходности на риск PID: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PID c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIDDWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.47

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.06

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.85

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

6.01

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PID vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIDDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.47

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.12

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PID и DWX

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, примерно равная максимальной просадке DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и DWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIDDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-66.86%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-8.59%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

-10.65%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

-26.96%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.07%

-36.05%

-10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-4.12%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-14.13%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.63%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PID и DWX

Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 2.75%, в то время как у SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIDDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.92%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

8.66%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

10.80%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

12.20%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

15.09%

+2.75%

Сравнение комиссий PID и DWX

PID берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и DWX

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности DWX в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.20%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.27%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Часто задаваемые вопросы

PID and DWX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWX has higher volatility (2.92%) compared to PID (2.75%). In terms of maximum drawdown, PID dropped -66.34% vs DWX's -66.86%.

On 10-year performance, PID leads with 8.80% vs 7.29% for DWX. On fees, DWX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PID has performed better with a 8.80% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for PID.

DWX has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 3.27% for PID.

PID is categorized as Global Equities, while DWX is Foreign Large Cap Equities. PID tracks Nasdaq International Dividend Achievers (NR), while DWX tracks S&P International Dividend Opportunities Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.56% for PID and 0.45% for DWX.

PID currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PID и DWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор