PortfoliosLab logo
Сравнение PID с DWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PID и DWX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PID и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
89.27%
31.96%
PID
DWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PID:

0.83

DWX:

1.89

Коэф-т Сортино

PID:

1.26

DWX:

2.55

Коэф-т Омега

PID:

1.17

DWX:

1.37

Коэф-т Кальмара

PID:

1.02

DWX:

2.10

Коэф-т Мартина

PID:

3.09

DWX:

5.14

Индекс Язвы

PID:

3.76%

DWX:

4.36%

Дневная вол-ть

PID:

13.93%

DWX:

11.84%

Макс. просадка

PID:

-66.34%

DWX:

-66.86%

Текущая просадка

PID:

-1.74%

DWX:

-1.06%

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 15.81%. За последние 10 лет акции PID превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 4.25% против 3.18% соответственно.


PID

С начала года

6.60%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

0.22%

1 год

11.93%

5 лет

14.57%

10 лет

4.25%

DWX

С начала года

15.81%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

10.59%

1 год

22.80%

5 лет

9.82%

10 лет

3.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PID и DWX

PID берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.


График комиссии PID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PID: 0.56%
График комиссии DWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DWX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PID и DWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PID
Ранг риск-скорректированной доходности PID, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PID, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

DWX
Ранг риск-скорректированной доходности DWX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PID c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PID, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PID: 0.83
DWX: 1.89
Коэффициент Сортино PID, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PID: 1.26
DWX: 2.55
Коэффициент Омега PID, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PID: 1.17
DWX: 1.37
Коэффициент Кальмара PID, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PID: 1.02
DWX: 2.10
Коэффициент Мартина PID, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PID: 3.09
DWX: 5.14

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа DWX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
1.89
PID
DWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и DWX

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности DWX в 3.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
3.63%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%4.00%3.87%3.46%3.90%4.48%3.92%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
3.86%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.26%5.81%6.02%

Просадки

Сравнение просадок PID и DWX

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, примерно равная максимальной просадке DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и DWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.74%
-1.06%
PID
DWX

Волатильность

Сравнение волатильности PID и DWX

Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что PID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.21%
7.21%
PID
DWX