PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PID с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PID с LVHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - PID is a Global Equities fund tracking the Nasdaq International Dividend Achievers (NR), while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PID returned 8.48%/yr vs 15.88%/yr for LVHI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PID charges 0.56%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности PID и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 12.09%.

PID

1 день
0.91%
1 месяц
1.27%
С начала года
6.41%
6 месяцев
6.99%
1 год
17.43%
3 года*
13.03%
5 лет*
8.48%
10 лет*
8.69%

LVHI

1 день
0.34%
1 месяц
0.75%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.88%
1 год
30.86%
3 года*
21.26%
5 лет*
15.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PID и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		6.41%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.09%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between PID and LVHI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.65

The correlation between PID and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PID и LVHI

Секторы
PID
LVHI

Финансовые услуги

17.5%
23.6%

Коммунальные услуги

14.2%
10.4%

Коммуникационные услуги

13.8%
5.8%

Энергетика

13.3%
17.4%

Технологии

8.7%
0.1%

Здравоохранение

8.4%
7.4%

Промышленность

7.9%
13.4%

Потребительский циклический сектор

6.4%
5.3%

Потребительский защитный сектор

6.0%
8.7%

Сырьевые материалы

3.4%
6.1%

Недвижимость

0.4%
1.9%

Финансовые услуги

PID
17.5%
LVHI
23.6%

Коммунальные услуги

PID
14.2%
LVHI
10.4%

Коммуникационные услуги

PID
13.8%
LVHI
5.8%

Энергетика

PID
13.3%
LVHI
17.4%

Технологии

PID
8.7%
LVHI
0.1%

Здравоохранение

PID
8.4%
LVHI
7.4%

Промышленность

PID
7.9%
LVHI
13.4%

Потребительский циклический сектор

PID
6.4%
LVHI
5.3%

Потребительский защитный сектор

PID
6.0%
LVHI
8.7%

Сырьевые материалы

PID
3.4%
LVHI
6.1%

Недвижимость

PID
0.4%
LVHI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIMPID с RWJ
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

PID vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PID
Ранг доходности на риск PID: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PID c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIDLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
3.28

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
4.49

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.62

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

5.10

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

21.22

-13.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PID vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIDLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

3.28

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.44

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.82

-0.55

Просадки

Сравнение просадок PID и LVHI

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIDLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-32.31%

-34.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-6.08%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

-11.99%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

-11.99%

-10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.23%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-3.52%

-9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.46%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PID и LVHI

Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 2.74%, в то время как у Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIDLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.89%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.50%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.74%

9.45%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

11.06%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

13.76%

+4.08%

Сравнение комиссий PID и LVHI

PID берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и LVHI

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности LVHI в 6.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		6.10%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.24%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Часто задаваемые вопросы

PID and LVHI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHI has higher volatility (2.89%) compared to PID (2.74%). In terms of maximum drawdown, PID dropped -66.34% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.88% vs 8.48% for PID. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.88% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.56% for PID.

LVHI has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 3.24% for PID.

PID is categorized as Global Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. PID tracks Nasdaq International Dividend Achievers (NR), while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.56% for PID and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PID и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор