PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDIV с HERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDIV с HERD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds - WDIV tracks the S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43 while HERD tracks the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WDIV returned 7.78%/yr vs 9.22%/yr for HERD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDIV charges 0.40%/yr vs 0.73%/yr for HERD.

Доходность

Сравнение доходности WDIV и HERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDIV показывает доходность 7.76%, а HERD немного выше – 7.84%.

WDIV

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.81%
С начала года
7.76%
6 месяцев
7.34%
1 год
18.64%
3 года*
17.63%
5 лет*
7.78%
10 лет*
7.79%

HERD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.39%
С начала года
7.84%
6 месяцев
6.91%
1 год
22.59%
3 года*
15.62%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDIV и HERD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		7.76%27.16%7.61%8.21%-6.92%14.44%-10.18%9.51%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		7.84%19.07%2.91%20.72%-6.96%28.58%10.71%6.95%

Correlation

The correlation between WDIV and HERD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.67

The correlation between WDIV and HERD shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WDIV и HERD

Секторы
WDIV
HERD

Финансовые услуги

19.1%
0.0%

Недвижимость

8.2%
0.3%

Коммунальные услуги

7.5%
0.7%

Энергетика

7.4%
14.3%

Промышленность

6.0%
13.3%

Коммуникационные услуги

5.1%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.8%

Сырьевые материалы

4.5%
4.8%

Потребительский циклический сектор

3.9%
15.8%

Технологии

2.4%
20.7%

Здравоохранение

2.2%
14.4%

Финансовые услуги

WDIV
19.1%
HERD
0.0%

Недвижимость

WDIV
8.2%
HERD
0.3%

Коммунальные услуги

WDIV
7.5%
HERD
0.7%

Энергетика

WDIV
7.4%
HERD
14.3%

Промышленность

WDIV
6.0%
HERD
13.3%

Коммуникационные услуги

WDIV
5.1%
HERD
8.0%

Потребительский защитный сектор

WDIV
4.6%
HERD
7.8%

Сырьевые материалы

WDIV
4.5%
HERD
4.8%

Потребительский циклический сектор

WDIV
3.9%
HERD
15.8%

Технологии

WDIV
2.4%
HERD
20.7%

Здравоохранение

WDIV
2.2%
HERD
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend ETF

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с VIGIWDIV с SPYWDIV с IVV
Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с VTHERD с TMFCHERD с JEPQHERD с SPY

Доходность на риск

WDIV vs. HERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDIV c HERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDIVHERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.90

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.69

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

4.00

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

12.58

-4.62

WDIV vs. HERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDIV на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HERD равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDIV и HERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDIV и HERD

Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и HERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDIVHERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-39.41%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-5.68%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.26%

-18.90%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-21.60%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-4.40%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-4.54%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.80%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WDIV и HERD

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 3.05%, в то время как у Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDIVHERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.83%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

8.27%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

11.95%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

17.75%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

20.46%

-5.23%

Сравнение комиссий WDIV и HERD

WDIV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HERD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIV и HERD

Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности HERD в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		2.91%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.30%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Часто задаваемые вопросы

WDIV and HERD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HERD has higher volatility (3.83%) compared to WDIV (3.05%). In terms of maximum drawdown, WDIV dropped -42.34% vs HERD's -39.41%.

On 5-year performance, HERD leads with 9.22% vs 7.78% for WDIV. On fees, WDIV is cheaper at 0.40% per year. On volatility, WDIV has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HERD has performed better with a 9.22% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDIV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

WDIV has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 2.91% for HERD.

WDIV tracks S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43, while HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.40% for WDIV and 0.73% for HERD.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDIV и HERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор