PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDIV с HERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDIV с HERD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds - WDIV tracks the S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43 while HERD tracks the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WDIV returned 7.57%/yr vs 9.95%/yr for HERD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDIV charges 0.40%/yr vs 0.73%/yr for HERD.

Доходность

Сравнение доходности WDIV и HERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDIV показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у HERD с доходностью 12.05%.

WDIV

1 день
-1.21%
1 месяц
1.41%
С начала года
8.20%
6 месяцев
10.40%
1 год
21.84%
3 года*
16.97%
5 лет*
7.57%
10 лет*
7.48%

HERD

1 день
-0.52%
1 месяц
3.45%
С начала года
12.05%
6 месяцев
12.85%
1 год
29.32%
3 года*
17.33%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDIV и HERD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		8.20%27.16%7.61%8.21%-6.92%14.44%-10.18%10.58%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		12.05%19.07%2.91%20.72%-6.96%28.58%10.71%7.36%

Correlation

The correlation between WDIV and HERD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.67

The correlation between WDIV and HERD shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WDIV и HERD

Секторы
WDIV
HERD

Финансовые услуги

23.1%
0.0%

Коммунальные услуги

13.8%
0.8%

Недвижимость

13.3%
0.3%

Промышленность

12.1%
13.4%

Коммуникационные услуги

9.8%
8.3%

Энергетика

7.1%
15.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
8.2%

Здравоохранение

4.6%
14.7%

Потребительский циклический сектор

3.9%
15.6%

Сырьевые материалы

3.1%
4.7%

Технологии

2.9%
18.0%

Финансовые услуги

WDIV
23.1%
HERD
0.0%

Коммунальные услуги

WDIV
13.8%
HERD
0.8%

Недвижимость

WDIV
13.3%
HERD
0.3%

Промышленность

WDIV
12.1%
HERD
13.4%

Коммуникационные услуги

WDIV
9.8%
HERD
8.3%

Энергетика

WDIV
7.1%
HERD
15.9%

Потребительский защитный сектор

WDIV
6.4%
HERD
8.2%

Здравоохранение

WDIV
4.6%
HERD
14.7%

Потребительский циклический сектор

WDIV
3.9%
HERD
15.6%

Сырьевые материалы

WDIV
3.1%
HERD
4.7%

Технологии

WDIV
2.9%
HERD
18.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend ETF

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с SPYWDIV с VIGIWDIV с IVV
Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с TMFCHERD с JEPQHERD с VTHERD с VOO

Доходность на риск

WDIV vs. HERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDIV c HERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDIVHERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.54

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.56

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

5.19

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

17.73

-8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDIV vs. HERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDIV на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HERD равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDIV и HERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDIVHERDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.54

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.63

-0.17

Просадки

Сравнение просадок WDIV и HERD

Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и HERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDIVHERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-39.41%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-5.68%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.26%

-18.90%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-21.60%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.67%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-4.55%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.66%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WDIV и HERD

SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) имеют волатильность 2.95% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDIVHERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.92%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

7.74%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

11.62%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

17.76%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

20.50%

-5.10%

Сравнение комиссий WDIV и HERD

WDIV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HERD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIV и HERD

Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности HERD в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		3.13%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.04%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Часто задаваемые вопросы

WDIV and HERD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDIV has higher volatility (2.95%) compared to HERD (2.92%). In terms of maximum drawdown, WDIV dropped -42.34% vs HERD's -39.41%.

On 5-year performance, HERD leads with 9.95% vs 7.57% for WDIV. On fees, WDIV is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HERD has performed better with a 9.95% return vs 7.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDIV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

WDIV has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 3.13% for HERD.

WDIV tracks S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43, while HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.40% for WDIV and 0.73% for HERD.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDIV и HERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор