Сравнение WDIV с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
WDIV и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDIV и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDIV и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 2.86% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | -10.18% | 20.12% | -5.93% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, WDIV показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
WDIV
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 7.29%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDIV и GLDM
WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
WDIV vs. GLDM — Ранг доходности на риск
WDIV
GLDM
Сравнение WDIV c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDIV | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.82 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 2.25 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.71 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 10.04 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDIV | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.82 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.25 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.09 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между WDIV и GLDM составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIV и GLDM
Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.25% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WDIV и GLDM
Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDIV | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -21.63% | -20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -19.14% | +10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -20.92% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -13.19% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -6.04% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 5.16% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDIV и GLDM
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 4.74%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDIV | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 11.01% | -6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 24.07% | -16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 27.57% | -15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 17.65% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 16.77% | -1.33% |