PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDIV с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDIV и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDIV и GLDM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
2.86%27.16%7.61%8.21%-6.92%14.44%-10.18%20.12%-5.93%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
8.57%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, WDIV показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.


WDIV

1 день
2.17%
1 месяц
-5.79%
С начала года
2.86%
6 месяцев
7.85%
1 год
24.00%
3 года*
14.62%
5 лет*
7.92%
10 лет*
7.29%

GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Global Dividend ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Сравнение комиссий WDIV и GLDM

WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.


Доходность на риск

WDIV vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 8888
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDIV c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDIVGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.82

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.25

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.71

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

10.04

+0.53

WDIV vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDIV на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDIV и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDIVGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.82

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.25

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.09

-0.65

Корреляция

Корреляция между WDIV и GLDM составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIV и GLDM

Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
4.25%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDIV и GLDM

Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и GLDM.


Загрузка...

Показатели просадок


WDIVGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-21.63%

-20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-19.14%

+10.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-20.92%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-13.19%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-6.04%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

5.16%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности WDIV и GLDM

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 4.74%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDIVGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

11.01%

-6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

24.07%

-16.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

27.57%

-15.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

17.65%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

16.77%

-1.33%