PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDIV с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDIV и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDIV и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
2.86%27.16%7.61%8.21%-6.92%14.44%-10.18%20.12%-8.81%19.03%
GLD
SPDR Gold Shares
8.57%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, WDIV показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции WDIV уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.29% против 13.92% соответственно.


WDIV

1 день
2.17%
1 месяц
-5.79%
С начала года
2.86%
6 месяцев
7.85%
1 год
24.00%
3 года*
14.62%
5 лет*
7.92%
10 лет*
7.29%

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Global Dividend ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий WDIV и GLD

И WDIV, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.


Доходность на риск

WDIV vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 8888
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDIV c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDIVGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.79

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.21

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.68

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

9.90

+0.67

WDIV vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDIV на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDIV и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDIVGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.79

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.22

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.88

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.62

-0.18

Корреляция

Корреляция между WDIV и GLD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIV и GLD

Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
4.25%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDIV и GLD

Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


WDIVGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-45.56%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-19.21%

+10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-21.03%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

-22.00%

-20.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-13.23%

+7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-16.17%

+10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

5.20%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности WDIV и GLD

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 4.74%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDIVGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

11.06%

-6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

24.30%

-16.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

27.80%

-15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

17.74%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

15.87%

-0.43%