Сравнение WDIV с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR Gold Shares (GLD).
WDIV и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDIV и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDIV и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 2.86% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | -10.18% | 20.12% | -8.81% | 19.03% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, WDIV показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции WDIV уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.29% против 13.92% соответственно.
WDIV
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 7.29%
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDIV и GLD
И WDIV, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
WDIV vs. GLD — Ранг доходности на риск
WDIV
GLD
Сравнение WDIV c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDIV | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.79 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 2.21 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.68 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 9.90 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDIV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.79 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.22 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.88 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.62 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между WDIV и GLD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIV и GLD
Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.25% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WDIV и GLD
Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDIV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -45.56% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -19.21% | +10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -21.03% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -22.00% | -20.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -13.23% | +7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -16.17% | +10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 5.20% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDIV и GLD
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 4.74%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDIV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 11.06% | -6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 24.30% | -16.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 27.80% | -15.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 17.74% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 15.87% | -0.43% |