Сравнение WDIV с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
WDIV и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDIV и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDIV и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 2.86% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | -10.18% | 20.12% | -8.81% | 19.03% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -3.25% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, WDIV показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции WDIV уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 7.29% против 12.22% соответственно.
WDIV
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 7.29%
DIA
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDIV и DIA
WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
WDIV vs. DIA — Ранг доходности на риск
WDIV
DIA
Сравнение WDIV c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDIV | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.72 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.14 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.16 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.22 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 4.51 | +6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDIV | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.72 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между WDIV и DIA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIV и DIA
Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности DIA в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.25% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.52% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок WDIV и DIA
Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDIV | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -51.87% | +9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -10.79% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -20.76% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -36.70% | -5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -7.40% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -7.18% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.92% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDIV и DIA
SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) имеют волатильность 4.74% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDIV | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.92% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 9.23% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 16.84% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 14.73% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 17.51% | -2.07% |