Сравнение WDIV с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
WDIV и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDIV и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDIV и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 3.18% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | -10.18% | 20.12% | -8.81% | 19.03% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, WDIV показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции WDIV превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 7.33% против 2.13% соответственно.
WDIV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 7.33%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDIV и BIL
WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
WDIV vs. BIL — Ранг доходности на риск
WDIV
BIL
Сравнение WDIV c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDIV | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 19.52 | -17.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 254.20 | -251.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 180.39 | -179.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 368.00 | -365.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 4,131.71 | -4,120.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDIV | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 19.52 | -17.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 12.55 | -11.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 8.23 | -7.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 2.73 | -2.28 |
Корреляция
Корреляция между WDIV и BIL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIV и BIL
Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.24% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WDIV и BIL
Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDIV | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -0.78% | -41.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -0.01% | -8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -0.12% | -22.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -0.21% | -42.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | 0.00% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -0.26% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 0.00% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDIV и BIL
SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что WDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDIV | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 0.06% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 0.14% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 0.21% | +11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 0.26% | +12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 0.26% | +15.17% |