PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDI с TRIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDI с TRIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Trinity Capital Inc. (TRIN).

WDI управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WDI и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDI и TRIN

2026 (YTD)20252024202320222021
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		-0.54%10.64%13.88%25.11%-23.30%-5.66%
TRIN
Trinity Capital Inc.		4.35%16.01%14.83%53.97%-26.60%29.36%

Доходность по периодам

С начала года, WDI показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 4.35%.

WDI

1 день
0.00%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-3.31%
1 год
5.54%
3 года*
13.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRIN

1 день
0.54%
1 месяц
0.36%
С начала года
4.35%
6 месяцев
4.11%
1 год
9.31%
3 года*
21.04%
5 лет*
15.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Diversified Income Fund

Trinity Capital Inc.

Часто сравнивают с WDI:
WDI с MSDWDI с BLWWDI с PFNWDI с PFFAWDI с AMLPWDI с VONGWDI с SPYI
Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с ARCCTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с PNNTTRIN с USACTRIN с CE

Доходность на риск

WDI vs. TRIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDI
Ранг доходности на риск WDI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDI c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDITRINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.41

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.71

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

0.79

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

1.75

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDI vs. TRIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDI на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRIN равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDI и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDITRINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.53

-0.33

Корреляция

Корреляция между WDI и TRIN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDI и TRIN

Дивидендная доходность WDI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.26%, что меньше доходности TRIN в 13.79%

TTM20252024202320222021
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		13.26%13.98%12.32%11.45%11.40%3.19%
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.79%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%

Просадки

Сравнение просадок WDI и TRIN

Максимальная просадка WDI за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDI и TRIN.

Загрузка...

Показатели просадок

WDITRINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-43.12%

+10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-14.99%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-11.33%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-9.13%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

6.75%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WDI и TRIN

Текущая волатильность для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) составляет 4.91%, в то время как у Trinity Capital Inc. (TRIN) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что WDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDITRINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.09%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

15.75%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

22.67%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

26.33%

-13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.04%

26.94%

-13.90%