PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDI с TRIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDI с TRIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDI (Western Asset Diversified Income Fund) is Multisector Bonds fund managed by Franklin Templeton, while TRIN (Trinity Capital Inc.) is a stock. Over the past 3 years, WDI returned 13.68%/yr vs 27.38%/yr for TRIN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDI и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDI показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 21.70%.

WDI

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.23%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.30%
1 год
2.75%
3 года*
13.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRIN

1 день
-2.31%
1 месяц
1.48%
С начала года
21.70%
6 месяцев
24.95%
1 год
35.70%
3 года*
27.38%
5 лет*
18.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDI и TRIN

2026 (YTD)20252024202320222021
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		1.58%10.64%13.88%25.11%-23.30%-5.66%
TRIN
Trinity Capital Inc.		21.70%16.01%14.83%53.97%-26.60%29.36%

Correlation

The correlation between WDI and TRIN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г.

0.28

The correlation between WDI and TRIN shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Diversified Income Fund

Trinity Capital Inc.

Часто сравнивают с WDI:
WDI с MSDWDI с BLWWDI с PFNWDI с PFFAWDI с AMLPWDI с VONGWDI с AGGH
Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с ARCCTRIN с JEPQTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с PNNTTRIN с CE

Доходность на риск

WDI vs. TRIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDI
Ранг доходности на риск WDI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDI: 44
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDI c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDITRINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.79

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
2.47

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.30

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

2.39

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.83

6.01

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDI vs. TRIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDI на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа TRIN равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDI и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDITRINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.79

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.64

-0.41

Просадки

Сравнение просадок WDI и TRIN

Максимальная просадка WDI за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDI и TRIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDITRINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-43.12%

+10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-14.99%

+6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

-15.58%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-2.31%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-8.95%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

5.95%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности WDI и TRIN

Текущая волатильность для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) составляет 3.39%, в то время как у Trinity Capital Inc. (TRIN) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что WDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDITRINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

6.49%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

15.47%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

20.01%

-10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

26.58%

-13.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

26.82%

-13.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDI и TRIN

Дивидендная доходность WDI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что меньше доходности TRIN в 14.09%

ПозицияTTM20252024202320222021
TRIN
Trinity Capital Inc.		14.09%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		13.27%13.98%12.32%11.45%11.40%3.19%

Часто задаваемые вопросы

WDI and TRIN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRIN has higher volatility (6.49%) compared to WDI (3.39%). In terms of maximum drawdown, WDI dropped -32.45% vs TRIN's -43.12%.

TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDI и TRIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор