- CUSIP
- 95790K109
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 24 июн. 2021 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WDI
Western Asset Diversified Income Fund (WDI) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции WDI — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WDI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,134.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Western Asset Diversified Income Fund (WDI) показал доход в 1.00% с начала года и -0.60% за последние 12 месяцев.
Western Asset Diversified Income Fund
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.25%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 1.00%
- 1 год
- -0.60%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность WDI по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WDI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | 1.63% | -2.77% | 5.22% | -0.33% | -0.57% | -2.31% | -0.31% | 1.00% | ||||
| 2025 | 6.46% | 0.85% | -2.68% | -1.42% | 5.41% | 1.98% | 1.54% | 1.87% | -1.30% | -0.69% | 0.48% | -1.92% | 10.64% |
| 2024 | 2.45% | 2.25% | 0.79% | -1.64% | 3.49% | 0.96% | 6.18% | 1.51% | 3.94% | -2.82% | -0.06% | -3.56% | 13.88% |
| 2023 | 12.44% | -0.30% | -3.93% | 1.27% | -1.50% | 4.57% | 3.46% | -0.54% | -1.57% | -5.13% | 7.81% | 7.50% | 25.11% |
| 2022 | -1.23% | -5.65% | -3.03% | -3.68% | -2.50% | -6.72% | 3.93% | -0.45% | -9.95% | -0.27% | 10.65% | -5.76% | -23.30% |
| 2021 | 0.05% | 0.70% | -0.06% | -3.43% | -0.76% | -2.56% | 0.37% | -5.61% |
Метрики бенчмарка
Western Asset Diversified Income Fund has an annualized alpha of -1.67%, beta of 0.41, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 2021.
- This fund participated in 79.26% of S&P 500 Index downside but only 48.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.41 may look defensive, but with R2 of 0.28 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.28 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.67%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 48.95%
- Участие в снижении
- 79.26%
Комиссия
Комиссия WDI составляет 1.73%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WDI имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 3% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.50 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 10.58 | -10.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset Diversified Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.78 | $1.93 | $1.76 | $1.61 | $1.45 | $0.59 |
Дивидендный доход | 13.64% | 13.98% | 12.32% | 11.45% | 11.40% | 3.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Diversified Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.00 | $0.89 | ||||
| 2025 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.30 | $1.93 |
| 2024 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.76 |
| 2023 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.61 |
| 2022 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.45 |
| 2021 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Western Asset Diversified Income Fund показал максимальную просадку в 32.45%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 430 торговых сессий.
Текущая просадка Western Asset Diversified Income Fund составляет 4.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.45%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 8mo | 2y 11moавг. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.14%апр. 2025 г. | 1mo 9d | 1mo 23d | 3mo 2dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.47%март 2026 г. | 6mo 6d | 1mo 12d | 7mo 18dсент. 2025 г. - май 2026 г. | — |
-6.71%дек. 2024 г. | 2mo 11d | 1mo 18d | 3mo 29dокт. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-5.35%июнь 2026 г. | 1mo 5d | 1mo 1d | 2mo 6dмай 2026 г. - июль 2026 г. | — |
Показатели просадок
| WDI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -56.78% | +24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -9.10% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.14% | -18.90% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.45% | -25.43% | -7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -0.17% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -10.69% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.14% | +1.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WDI
Добавьте Western Asset Diversified Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WDI