PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDI с BLW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDI с BLW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW).

WDI управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WDI и BLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDI и BLW

2026 (YTD)20252024202320222021
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		-0.54%10.64%13.88%25.11%-23.30%-5.66%
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust		-5.97%7.17%11.06%17.29%-15.92%3.19%

Доходность по периодам

С начала года, WDI показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у BLW с доходностью -5.97%.

WDI

1 день
0.00%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-3.31%
1 год
5.54%
3 года*
13.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLW

1 день
0.08%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-5.97%
6 месяцев
-5.43%
1 год
-1.06%
3 года*
8.58%
5 лет*
3.31%
10 лет*
6.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Diversified Income Fund

BlackRock Limited Duration Income Trust

Часто сравнивают с WDI:
WDI с MSDWDI с PFNWDI с TRINWDI с PFFAWDI с AMLPWDI с VONGWDI с SPYI
Часто сравнивают с BLW:
BLW с FRABLW с BUIBLW с CRFBLW с MAGSBLW с BCATBLW с SCHYBLW с OXLC

Доходность на риск

WDI vs. BLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDI
Ранг доходности на риск WDI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BLW
Ранг доходности на риск BLW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLW: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLW: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDI c BLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDIBLWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

-0.10

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

-0.05

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.99

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.15

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

-0.70

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDI vs. BLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDI на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа BLW равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDI и BLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDIBLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

-0.10

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.40

-0.19

Корреляция

Корреляция между WDI и BLW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDI и BLW

Дивидендная доходность WDI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.26%, что больше доходности BLW в 10.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		13.26%13.98%12.32%11.45%11.40%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust		10.78%9.89%9.39%8.63%8.26%6.99%7.39%6.27%7.14%6.24%9.68%8.26%

Просадки

Сравнение просадок WDI и BLW

Максимальная просадка WDI за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки BLW в -44.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDI и BLW.

Загрузка...

Показатели просадок

WDIBLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-44.13%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.19%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-7.98%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-6.03%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.40%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WDI и BLW

Текущая волатильность для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) составляет 4.91%, в то время как у BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что WDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDIBLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.70%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

6.64%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

11.13%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

12.37%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.04%

14.58%

-1.54%