Сравнение WDI с BLW
WDI (Western Asset Diversified Income Fund) is Multisector Bonds fund managed by Franklin Templeton, while BLW (BlackRock Limited Duration Income Trust) is a stock. Over the past 3 years, WDI returned 13.68%/yr vs 8.66%/yr for BLW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDI и BLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDI показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у BLW с доходностью -5.79%.
WDI
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLW
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -5.77%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение доходности по годам WDI и BLW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDI Western Asset Diversified Income Fund | 1.58% | 10.64% | 13.88% | 25.11% | -23.30% | -5.66% |
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | -5.79% | 7.17% | 11.06% | 17.29% | -15.92% | 3.19% |
Correlation
The correlation between WDI and BLW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDI vs. BLW — Ранг доходности на риск
WDI
BLW
Сравнение WDI c BLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDI | BLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.22 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | -0.71 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDI | BLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.31 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.40 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок WDI и BLW
Максимальная просадка WDI за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки BLW в -44.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDI и BLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDI | BLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -44.13% | +11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -11.19% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.14% | -11.19% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -7.80% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -6.04% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.43% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDI и BLW
Western Asset Diversified Income Fund (WDI) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что WDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDI | BLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 2.34% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 6.92% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 7.93% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 12.32% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.97% | 14.59% | -1.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDI и BLW
Дивидендная доходность WDI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности BLW в 10.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | 10.95% | 9.89% | 9.39% | 8.63% | 8.26% | 6.99% | 7.39% | 6.27% | 7.14% | 6.24% | 9.68% | 8.26% |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | 13.27% | 13.98% | 12.32% | 11.45% | 11.40% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDI and BLW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDI has higher volatility (3.39%) compared to BLW (2.34%). In terms of maximum drawdown, WDI dropped -32.45% vs BLW's -44.13%.
WDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDI и BLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор