Сравнение WDI с AGGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).
WDI управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WDI и AGGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDI и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WDI Western Asset Diversified Income Fund | -0.54% | 10.64% | 13.88% | 25.11% | -18.77% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.04% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.47% |
Доходность по периодам
С начала года, WDI показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.04%.
WDI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDI и AGGH
WDI берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Доходность на риск
WDI vs. AGGH — Ранг доходности на риск
WDI
AGGH
Сравнение WDI c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDI | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.64 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.56 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 1.52 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDI | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.26 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между WDI и AGGH составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDI и AGGH
Дивидендная доходность WDI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.26%, что больше доходности AGGH в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDI Western Asset Diversified Income Fund | 13.26% | 13.98% | 12.32% | 11.45% | 11.40% | 3.19% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.57% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WDI и AGGH
Максимальная просадка WDI за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDI и AGGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDI | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -13.26% | -19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -6.50% | -4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -2.01% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -4.57% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.40% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDI и AGGH
Western Asset Diversified Income Fund (WDI) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что WDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDI | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 1.87% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 3.49% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 8.56% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 8.57% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 8.57% | +4.47% |