PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDI с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDI с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

WDI управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности WDI и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDI и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		-0.54%10.64%13.88%25.11%-6.62%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, WDI показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

WDI

1 день
0.00%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-3.31%
1 год
5.54%
3 года*
13.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Diversified Income Fund

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с WDI:
WDI с MSDWDI с BLWWDI с PFNWDI с TRINWDI с PFFAWDI с AMLPWDI с VONG
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Сравнение комиссий WDI и SPYI

WDI берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

WDI
Western Asset Diversified Income Fund
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF

Доходность на риск

WDI vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDI
Ранг доходности на риск WDI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDI c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDISPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.04

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.57

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.54

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

8.06

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDI vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDI на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDI и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDISPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.04

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.01

-0.80

Корреляция

Корреляция между WDI и SPYI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDI и SPYI

Дивидендная доходность WDI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.26%, что больше доходности SPYI в 12.43%

TTM20252024202320222021
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		13.26%13.98%12.32%11.45%11.40%3.19%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDI и SPYI

Максимальная просадка WDI за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDI и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

WDISPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-16.47%

-15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.02%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-4.50%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-1.86%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.11%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WDI и SPYI

Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеют волатильность 4.91% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDISPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.10%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

8.29%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

16.22%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

13.12%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.04%

13.12%

-0.08%