PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDI с MSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDI с MSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD).

WDI управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WDI и MSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDI и MSD

2026 (YTD)20252024202320222021
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		-0.54%10.64%13.88%25.11%-23.30%-5.66%
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		-1.99%5.58%24.92%19.14%-22.10%-1.02%

Доходность по периодам

С начала года, WDI показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у MSD с доходностью -1.99%.

WDI

1 день
0.00%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-3.31%
1 год
5.54%
3 года*
13.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSD

1 день
1.14%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
0.02%
1 год
-4.31%
3 года*
15.14%
5 лет*
4.51%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Diversified Income Fund

Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.

Часто сравнивают с WDI:
WDI с BLWWDI с PFNWDI с TRINWDI с PFFAWDI с AMLPWDI с VONGWDI с SPYI
Часто сравнивают с MSD:
MSD с FAXMSD с EDDMSD с SPYMSD с TMOMSD с EMBMSD с LQDWMSD с PFRL

Доходность на риск

WDI vs. MSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDI
Ранг доходности на риск WDI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MSD
Ранг доходности на риск MSD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDI c MSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDIMSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

-0.32

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

-0.33

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.95

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.29

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

-0.73

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDI vs. MSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDI на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа MSD равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDI и MSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDIMSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

-0.32

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.35

-0.14

Корреляция

Корреляция между WDI и MSD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDI и MSD

Дивидендная доходность WDI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.26%, что больше доходности MSD в 9.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		13.26%13.98%12.32%11.45%11.40%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		9.15%9.88%11.88%10.90%7.34%4.99%4.67%5.37%6.56%5.81%6.87%7.03%

Просадки

Сравнение просадок WDI и MSD

Максимальная просадка WDI за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки MSD в -58.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDI и MSD.

Загрузка...

Показатели просадок

WDIMSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-58.51%

+26.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.53%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-8.67%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-11.33%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

5.11%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности WDI и MSD

Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) имеют волатильность 4.91% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDIMSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.04%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

7.34%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

13.36%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

13.93%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.04%

14.68%

-1.64%