PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WDI с AMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDI с AMLP

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Alerian MLP ETF (AMLP).

WDI управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDI или AMLP.

Корреляция

Корреляция между WDI и AMLP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WDI и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WDI:

0.85

AMLP:

0.78

Коэф-т Сортино

WDI:

1.11

AMLP:

1.01

Коэф-т Омега

WDI:

1.18

AMLP:

1.14

Коэф-т Кальмара

WDI:

0.82

AMLP:

0.89

Коэф-т Мартина

WDI:

3.24

AMLP:

3.20

Индекс Язвы

WDI:

3.58%

AMLP:

3.99%

Дневная вол-ть

WDI:

13.66%

AMLP:

18.62%

Макс. просадка

WDI:

-32.45%

AMLP:

-77.19%

Текущая просадка

WDI:

-2.59%

AMLP:

-5.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDI показывает доходность 5.43%, а AMLP немного выше – 5.66%.

WDI

С начала года

5.43%

1 месяц

10.19%

6 месяцев

2.71%

1 год

11.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMLP

С начала года

5.66%

1 месяц

7.26%

6 месяцев

8.50%

1 год

14.45%

5 лет

26.36%

10 лет

3.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WDI и AMLP

WDI берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.

WDI
Western Asset Diversified Income Fund
AMLP
Alerian MLP ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WDI и AMLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WDI
Ранг риск-скорректированной доходности WDI, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг риск-скорректированной доходности AMLP, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WDI c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WDI на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMLP равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDI и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDI и AMLP

Дивидендная доходность WDI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности AMLP в 5.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		12.36%12.36%11.45%11.40%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMLP
Alerian MLP ETF		5.73%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.30%7.97%8.09%9.84%6.45%

Просадки

Сравнение просадок WDI и AMLP

Максимальная просадка WDI за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDI и AMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WDI и AMLP

Текущая волатильность для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) составляет 2.73%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что WDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...