Сравнение WDI с AMLP
WDI (Western Asset Diversified Income Fund) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both funds - WDI is a Multisector Bonds fund managed by Franklin Templeton, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 5 years, WDI returned 2.54%/yr vs 20.05%/yr for AMLP. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. WDI charges 1.73%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.
Доходность
Сравнение доходности WDI и AMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDI показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 20.23%.
WDI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.25%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 1.00%
- 1 год
- -0.60%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.82%
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 20.23%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 6.91%
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | $73.87M | $62.93M | $74.06M |
| $3.12M | $2.63M | $2.51M |
Сравнение доходности по годам WDI и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDI Western Asset Diversified Income Fund | 1.00% | 10.64% | 13.88% | 25.11% | -23.30% | -5.61% |
AMLP Alerian MLP ETF | 20.23% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | -7.22% |
Correlation
The correlation between WDI and AMLP is -0.10, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between WDI and AMLP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDI vs. AMLP — Ранг доходности на риск
WDI
AMLP
Сравнение WDI c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDI | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.39 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 6.69 | -6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDI и AMLP
Максимальная просадка WDI за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDI и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDI | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -77.19% | +44.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -8.25% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.14% | -14.27% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.45% | -20.92% | -11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -1.74% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -17.25% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.94% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDI и AMLP
Текущая волатильность для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) составляет 2.97%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что WDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDI | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 3.90% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 9.73% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 12.53% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.99% | 19.34% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.87% | 27.65% | -14.78% |
Сравнение комиссий WDI и AMLP
WDI берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDI и AMLP
Дивидендная доходность WDI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности AMLP в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.40% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | 13.64% | 13.98% | 12.32% | 11.45% | 11.40% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDI and AMLP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMLP has higher volatility (3.90%) compared to WDI (2.97%). In terms of maximum drawdown, WDI dropped -32.45% vs AMLP's -77.19%.
AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDI и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор