PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDI с PFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDI с PFN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDI (Western Asset Diversified Income Fund) and PFN (PIMCO Income Strategy Fund II) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, WDI returned 13.68%/yr vs 10.63%/yr for PFN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. WDI charges 1.73%/yr vs 1.74%/yr for PFN.

Доходность

Сравнение доходности WDI и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDI показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -4.15%.

WDI

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.23%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.30%
1 год
2.75%
3 года*
13.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFN

1 день
-1.16%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-2.44%
1 год
5.30%
3 года*
10.63%
5 лет*
1.97%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDI и PFN

2026 (YTD)20252024202320222021
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		1.58%10.64%13.88%25.11%-23.30%-5.66%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-4.15%13.07%15.72%15.43%-17.65%-9.02%

Correlation

The correlation between WDI and PFN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Diversified Income Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с WDI:
WDI с MSDWDI с BLWWDI с PFFAWDI с TRINWDI с AMLPWDI с VONGWDI с AGGH
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Доходность на риск

WDI vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDI
Ранг доходности на риск WDI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDI: 44
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDI c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDIPFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.53

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
0.82

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.11

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

0.49

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.83

1.95

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDI vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDI на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа PFN равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDI и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDIPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.53

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.28

-0.05

Просадки

Сравнение просадок WDI и PFN

Максимальная просадка WDI за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDI и PFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDIPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-80.08%

+47.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-10.77%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

-14.31%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-5.19%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-11.83%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.72%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WDI и PFN

Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеют волатильность 3.39% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDIPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.39%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

8.89%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

10.05%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

14.66%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

18.19%

-5.22%

Сравнение комиссий WDI и PFN

WDI берет комиссию в 1.73%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDI и PFN

Дивидендная доходность WDI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности PFN в 12.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.60%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		13.27%13.98%12.32%11.45%11.40%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDI and PFN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFN has higher volatility (3.39%) compared to WDI (3.39%). In terms of maximum drawdown, WDI dropped -32.45% vs PFN's -80.08%.

PFN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDI и PFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор