PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WDI с PFN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDI с PFN

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

WDI управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDI или PFN.

Корреляция

Корреляция между WDI и PFN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WDI и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WDI:

0.87

PFN:

0.90

Коэф-т Сортино

WDI:

1.17

PFN:

1.13

Коэф-т Омега

WDI:

1.19

PFN:

1.25

Коэф-т Кальмара

WDI:

0.87

PFN:

0.69

Коэф-т Мартина

WDI:

3.44

PFN:

5.26

Индекс Язвы

WDI:

3.57%

PFN:

1.96%

Дневная вол-ть

WDI:

13.68%

PFN:

11.55%

Макс. просадка

WDI:

-32.45%

PFN:

-80.08%

Текущая просадка

WDI:

-2.72%

PFN:

-3.49%

Доходность по периодам

С начала года, WDI показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью 1.94%.

WDI

С начала года

5.28%

1 месяц

10.04%

6 месяцев

0.95%

1 год

11.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PFN

С начала года

1.94%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

2.12%

1 год

10.28%

5 лет

9.95%

10 лет

7.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WDI и PFN

WDI берет комиссию в 1.73%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
WDI
Western Asset Diversified Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WDI и PFN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WDI
Ранг риск-скорректированной доходности WDI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг риск-скорректированной доходности PFN, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WDI c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WDI на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFN равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDI и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDI и PFN

Дивидендная доходность WDI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.38%, что больше доходности PFN в 11.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		12.38%12.36%11.45%11.40%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		11.92%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%11.36%

Просадки

Сравнение просадок WDI и PFN

Максимальная просадка WDI за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDI и PFN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WDI и PFN

Western Asset Diversified Income Fund (WDI) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что WDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...