PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDI с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDI с JMSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

WDI управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности WDI и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDI и JMSIX

2026 (YTD)20252024202320222021
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		-0.54%10.64%13.88%25.11%-23.30%-5.66%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.29%7.68%7.78%6.14%-8.24%0.36%

Доходность по периодам

С начала года, WDI показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%.

WDI

1 день
2.91%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-2.65%
1 год
5.32%
3 года*
13.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

JMSIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Diversified Income Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с WDI:
WDI с MSDWDI с BLWWDI с PFNWDI с TRINWDI с PFFAWDI с AMLPWDI с VONG
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX

Сравнение комиссий WDI и JMSIX

WDI берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

WDI
Western Asset Diversified Income Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

WDI vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDI
Ранг доходности на риск WDI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDI c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDIJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

2.15

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

3.84

-3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.54

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

3.47

-3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.49

13.30

-11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDI vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDI на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDI и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDIJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.15

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.76

-0.56

Корреляция

Корреляция между WDI и JMSIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDI и JMSIX

Дивидендная доходность WDI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.26%, что больше доходности JMSIX в 5.53%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		13.26%13.98%12.32%11.45%11.40%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.53%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%

Просадки

Сравнение просадок WDI и JMSIX

Максимальная просадка WDI за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDI и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WDIJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-18.40%

-14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-1.64%

-9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-1.39%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-2.60%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

0.43%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WDI и JMSIX

Western Asset Diversified Income Fund (WDI) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что WDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDIJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

0.77%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

1.67%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

2.59%

+10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

3.70%

+9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

3.85%

+9.20%