Сравнение WDH с DXPE
WDH (Waterdrop Inc.) and DXPE (DXP Enterprises, Inc.) are both stocks. WDH operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while DXPE operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 5 years, WDH returned -27.25%/yr vs 36.28%/yr for DXPE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDH и DXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDH показывает доходность -35.70%, что значительно ниже, чем у DXPE с доходностью 43.89%.
WDH
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -16.67%
- 6 месяцев
- -35.70%
- С начала года
- -35.70%
- 1 год
- -11.32%
- 3 года*
- -12.83%
- 5 лет*
- -27.25%
- 10 лет*
- —
DXPE
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- 46.66%
- С начала года
- 43.89%
- 1 год
- 72.22%
- 3 года*
- 61.72%
- 5 лет*
- 36.28%
- 10 лет*
- 26.17%
Сравнение доходности по годам WDH и DXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDH Waterdrop Inc. | -35.70% | 66.25% | 19.17% | -68.77% | 141.30% | -86.54% |
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 43.89% | 32.89% | 145.16% | 22.32% | 7.32% | -21.76% |
Correlation
The correlation between WDH and DXPE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
WDH:
$434.07M
DXPE:
$2.45B
WDH:
CN¥3.74
DXPE:
$5.35
WDH:
2.18
DXPE:
29.51
WDH:
0.00
DXPE:
0.41
WDH:
0.27
DXPE:
1.26
WDH:
0.06
DXPE:
5.05
WDH:
CN¥4.44B
DXPE:
$2.06B
WDH:
CN¥2.40B
DXPE:
$654.27M
WDH:
CN¥373.28M
DXPE:
$210.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDH vs. DXPE — Ранг доходности на риск
WDH
DXPE
Сравнение WDH c DXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waterdrop Inc. (WDH) и DXP Enterprises, Inc. (DXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDH | DXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.29 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 6.25 | -6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDH и DXPE
Максимальная просадка WDH за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке DXPE в -95.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDH и DXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDH | DXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -95.45% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.21% | -32.99% | -11.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.64% | -32.99% | -22.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.65% | -37.98% | -47.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.08% | -12.96% | -74.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.21% | -54.40% | -26.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.42% | 12.06% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDH и DXPE
Waterdrop Inc. (WDH) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с DXP Enterprises, Inc. (DXPE) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что WDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDH | DXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | 11.97% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | 35.99% | -10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.51% | 51.79% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.91% | 45.30% | +16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.68% | 55.90% | +6.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDH и DXPE
Дивидендная доходность WDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как DXPE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDH Waterdrop Inc. | 5.00% | 2.63% | 5.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDH и DXPE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waterdrop Inc. и DXP Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDH и DXPE
WDH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.87M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.
DXPE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.61M при выручке в 521.66M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
WDH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.47M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
DXPE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.47M при выручке в 521.66M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
WDH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.78M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
DXPE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.96M при выручке в 521.66M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
WDH and DXPE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDH has higher volatility (13.55%) compared to DXPE (11.97%). In terms of maximum drawdown, WDH dropped -91.12% vs DXPE's -95.45%.
DXPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDH и DXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор