Сравнение WDH с DXPE
WDH (Waterdrop Inc.) and DXPE (DXP Enterprises, Inc.) are both stocks. WDH operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while DXPE operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 5 years, WDH returned -28.84%/yr vs 37.80%/yr for DXPE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDH и DXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDH показывает доходность -24.98%, что значительно ниже, чем у DXPE с доходностью 43.36%.
WDH
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -11.95%
- С начала года
- -24.98%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- -13.40%
- 5 лет*
- -28.84%
- 10 лет*
- —
DXPE
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -13.28%
- С начала года
- 43.36%
- 6 месяцев
- 64.40%
- 1 год
- 94.34%
- 3 года*
- 66.98%
- 5 лет*
- 37.80%
- 10 лет*
- 26.83%
Сравнение доходности по годам WDH и DXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDH Waterdrop Inc. | -24.98% | 66.25% | 19.17% | -68.77% | 141.30% | -85.77% |
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 43.36% | 32.89% | 145.16% | 22.32% | 7.32% | -20.45% |
Correlation
The correlation between WDH and DXPE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
WDH:
$51.89M
DXPE:
$2.58B
WDH:
$2.18
DXPE:
$5.35
WDH:
0.64
DXPE:
29.44
WDH:
0.00
DXPE:
0.41
WDH:
0.09
DXPE:
1.26
WDH:
0.01
DXPE:
5.03
WDH:
$3.96B
DXPE:
$2.06B
WDH:
$2.02B
DXPE:
$654.27M
WDH:
$369.70M
DXPE:
$210.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDH vs. DXPE — Ранг доходности на риск
WDH
DXPE
Сравнение WDH c DXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waterdrop Inc. (WDH) и DXP Enterprises, Inc. (DXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDH | DXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.31 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.88 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 7.99 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDH | DXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 1.84 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.84 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.16 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок WDH и DXPE
Максимальная просадка WDH за все время составила -90.62%, что меньше максимальной просадки DXPE в -95.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDH и DXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDH | DXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -95.45% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.00% | -32.99% | +3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.60% | -32.99% | -29.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.10% | -37.98% | -51.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.07% | -13.28% | -70.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.13% | -54.53% | -25.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 11.84% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDH и DXPE
Текущая волатильность для Waterdrop Inc. (WDH) составляет 13.93%, в то время как у DXP Enterprises, Inc. (DXPE) волатильность равна 24.01%. Это указывает на то, что WDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDH | DXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.93% | 24.01% | -10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.34% | 35.53% | -10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.83% | 51.58% | -6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.92% | 45.37% | +16.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.84% | 56.01% | +6.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDH и DXPE
Дивидендная доходность WDH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как DXPE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDH Waterdrop Inc. | 4.29% | 2.63% | 5.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDH и DXPE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waterdrop Inc. и DXP Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDH и DXPE
WDH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.78M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
DXPE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.61M при выручке в 521.66M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
WDH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.71M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
DXPE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.47M при выручке в 521.66M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
WDH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.88M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
DXPE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.96M при выручке в 521.66M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
WDH and DXPE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXPE has higher volatility (24.01%) compared to WDH (13.93%). In terms of maximum drawdown, WDH dropped -90.62% vs DXPE's -95.45%.
DXPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDH и DXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор