Сравнение DXPE с SN
DXPE (DXP Enterprises, Inc.) and SN (SharkNinja Inc.) are both stocks. DXPE operates in Industrial Distribution (Industrials), while SN operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past year, DXPE returned 90.70% vs 31.35% for SN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXPE и SN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXPE показывает доходность 41.39%, что значительно выше, чем у SN с доходностью 8.36%.
DXPE
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- 41.39%
- 6 месяцев
- 56.75%
- 1 год
- 90.70%
- 3 года*
- 66.30%
- 5 лет*
- 37.42%
- 10 лет*
- 27.62%
SN
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXPE и SN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 41.39% | 32.89% | 145.16% | -11.27% |
SN SharkNinja Inc. | 8.36% | 14.93% | 90.27% | 23.82% |
Correlation
The correlation between DXPE and SN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
DXPE:
$2.54B
SN:
$17.26B
DXPE:
$5.35
SN:
$4.96
DXPE:
29.04
SN:
24.44
DXPE:
0.40
SN:
0.60
DXPE:
1.24
SN:
3.33
DXPE:
4.96
SN:
6.25
DXPE:
$2.06B
SN:
$5.18B
DXPE:
$654.27M
SN:
$3.22B
DXPE:
$210.11M
SN:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXPE vs. SN — Ранг доходности на риск
DXPE
SN
Сравнение DXPE c SN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и SharkNinja Inc. (SN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXPE | SN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.04 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 2.31 | +5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXPE | SN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.76 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.95 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок DXPE и SN
Максимальная просадка DXPE за все время составила -95.45%, что больше максимальной просадки SN в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXPE и SN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXPE | SN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.45% | -42.64% | -52.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.99% | -30.23% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.48% | -7.75% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.54% | -9.38% | -45.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 13.62% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXPE и SN
DXP Enterprises, Inc. (DXPE) имеет более высокую волатильность в 24.05% по сравнению с SharkNinja Inc. (SN) с волатильностью 12.80%. Это указывает на то, что DXPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXPE | SN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.05% | 12.80% | +11.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 30.07% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.45% | 41.24% | +10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.35% | 48.79% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.10% | 48.79% | +7.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXPE и SN
Ни DXPE, ни SN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SN SharkNinja Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXPE и SN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXP Enterprises, Inc. и SharkNinja Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DXPE and SN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXPE has higher volatility (24.05%) compared to SN (12.80%). In terms of maximum drawdown, DXPE dropped -95.45% vs SN's -42.64%.
DXPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXPE и SN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор