PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DDS с MNST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DDS и MNST составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DDS и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dillard's, Inc. (DDS) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,500.13%
460,222.58%
DDS
MNST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDS:

-0.51

MNST:

0.08

Коэф-т Сортино

DDS:

-0.50

MNST:

0.27

Коэф-т Омега

DDS:

0.94

MNST:

1.04

Коэф-т Кальмара

DDS:

-0.57

MNST:

0.08

Коэф-т Мартина

DDS:

-1.37

MNST:

0.23

Индекс Язвы

DDS:

15.75%

MNST:

8.92%

Дневная вол-ть

DDS:

42.09%

MNST:

24.56%

Макс. просадка

DDS:

-93.94%

MNST:

-69.17%

Текущая просадка

DDS:

-37.60%

MNST:

-6.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDS:

$5.05B

MNST:

$55.55B

EPS

DDS:

$36.81

MNST:

$1.49

Цена/прибыль

DDS:

8.62

MNST:

38.31

PEG коэффициент

DDS:

-1.28

MNST:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

DDS:

$6.57B

MNST:

$5.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

DDS:

$3.83B

MNST:

$3.02B

EBITDA (12 мес.)

DDS:

$948.26M

MNST:

$1.46B

Доходность по периодам

С начала года, DDS показывает доходность -26.47%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции DDS превзошли акции MNST по среднегодовой доходности: 11.51% против 9.57% соответственно.


DDS

С начала года

-26.47%

1 месяц

-12.24%

6 месяцев

-8.34%

1 год

-19.15%

5 лет

75.68%

10 лет

11.51%

MNST

С начала года

8.60%

1 месяц

3.13%

6 месяцев

12.03%

1 год

2.39%

5 лет

16.10%

10 лет

9.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDS и MNST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDS
Ранг риск-скорректированной доходности DDS, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDS c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillard's, Inc. (DDS) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DDS, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
DDS: -0.51
MNST: 0.08
Коэффициент Сортино DDS, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DDS: -0.50
MNST: 0.27
Коэффициент Омега DDS, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DDS: 0.94
MNST: 1.04
Коэффициент Кальмара DDS, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DDS: -0.57
MNST: 0.08
Коэффициент Мартина DDS, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
DDS: -1.37
MNST: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа DDS на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа MNST равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDS и MNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.08
DDS
MNST

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDS и MNST

Дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDS
Dillard's, Inc.
8.20%6.02%5.18%4.89%6.41%0.95%0.68%0.66%0.57%0.45%0.40%0.19%
MNST
Monster Beverage Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDS и MNST

Максимальная просадка DDS за все время составила -93.94%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDS и MNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.60%
-6.20%
DDS
MNST

Волатильность

Сравнение волатильности DDS и MNST

Dillard's, Inc. (DDS) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что DDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.86%
6.46%
DDS
MNST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDS и MNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dillard's, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab