PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DDS с MNST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DDS с MNST

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dillard's, Inc. (DDS) и Monster Beverage Corporation (MNST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDS или MNST.

Корреляция

Корреляция между DDS и MNST составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DDS и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dillard's, Inc. (DDS) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,593.01%
473,045.16%
DDS
MNST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDS:

-0.46

MNST:

0.36

Коэф-т Сортино

DDS:

-0.41

MNST:

0.64

Коэф-т Омега

DDS:

0.95

MNST:

1.09

Коэф-т Кальмара

DDS:

-0.47

MNST:

0.35

Коэф-т Мартина

DDS:

-1.10

MNST:

1.08

Индекс Язвы

DDS:

18.01%

MNST:

8.54%

Дневная вол-ть

DDS:

43.14%

MNST:

25.52%

Макс. просадка

DDS:

-93.94%

MNST:

-69.17%

Текущая просадка

DDS:

-33.98%

MNST:

-3.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDS:

$5.27B

MNST:

$57.10B

EPS

DDS:

$36.81

MNST:

$1.49

Коэффициент P/E

DDS:

9.12

MNST:

39.38

Коэффициент PEG

DDS:

-1.28

MNST:

2.09

Коэффициент P/S

DDS:

0.80

MNST:

7.62

Коэффициент P/B

DDS:

2.93

MNST:

9.57

Общая выручка (12 мес.)

DDS:

$6.57B

MNST:

$5.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

DDS:

$2.56B

MNST:

$3.02B

EBITDA (12 мес.)

DDS:

$948.26M

MNST:

$1.46B

Доходность по периодам

С начала года, DDS показывает доходность -22.20%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции DDS превзошли акции MNST по среднегодовой доходности: 12.67% против 9.75% соответственно.

DDS

С начала года

-22.20%

1 месяц

-8.66%

6 месяцев

-6.18%

1 год

-20.68%

5 лет

71.87%

10 лет

12.67%

MNST

С начала года

11.62%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

9.93%

1 год

9.93%

5 лет

14.21%

10 лет

9.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDS и MNST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDS
Ранг риск-скорректированной доходности DDS, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDS c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillard's, Inc. (DDS) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DDS, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DDS: -0.46
MNST: 0.36
Коэффициент Сортино DDS, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DDS: -0.41
MNST: 0.64
Коэффициент Омега DDS, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DDS: 0.95
MNST: 1.09
Коэффициент Кальмара DDS, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DDS: -0.47
MNST: 0.35
Коэффициент Мартина DDS, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DDS: -1.10
MNST: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа DDS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа MNST равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDS и MNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.36
DDS
MNST

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDS и MNST

Дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDS
Dillard's, Inc.		7.75%6.02%5.18%4.89%6.41%0.95%0.68%0.66%0.57%0.45%0.40%0.19%
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDS и MNST

Максимальная просадка DDS за все время составила -93.94%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDS и MNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.98%
-3.58%
DDS
MNST

Волатильность

Сравнение волатильности DDS и MNST

Dillard's, Inc. (DDS) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что DDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.24%
9.27%
DDS
MNST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDS и MNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dillard's, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию