PortfoliosLab logo
Сравнение DDS с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DDS и SCHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DDS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dillard's, Inc. (DDS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
806.82%
370.37%
DDS
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDS:

-0.37

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

DDS:

-0.27

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

DDS:

0.97

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

DDS:

-0.39

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

DDS:

-0.91

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

DDS:

17.89%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

DDS:

43.12%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

DDS:

-93.94%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

DDS:

-35.23%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, DDS показывает доходность -23.68%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции DDS превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.28% против 10.35% соответственно.


DDS

С начала года

-23.68%

1 месяц

-10.33%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-22.24%

5 лет

74.06%

10 лет

12.28%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDS и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDS
Ранг риск-скорректированной доходности DDS, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillard's, Inc. (DDS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DDS, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DDS: -0.37
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино DDS, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DDS: -0.27
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега DDS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DDS: 0.97
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара DDS, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DDS: -0.39
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина DDS, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DDS: -0.91
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа DDS на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37
0.23
DDS
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDS и SCHD

Дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDS
Dillard's, Inc.
7.90%6.02%5.18%4.89%6.41%0.95%0.68%0.66%0.57%0.45%0.40%0.19%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DDS и SCHD

Максимальная просадка DDS за все время составила -93.94%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.23%
-11.33%
DDS
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности DDS и SCHD

Dillard's, Inc. (DDS) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что DDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.08%
11.25%
DDS
SCHD