PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDS с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDS с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dillard's, Inc. (DDS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DDS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dillard's, Inc. (DDS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDS и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDS
Dillard's, Inc.		-4.81%46.81%13.47%32.05%38.66%306.41%-12.71%22.76%0.97%-3.63%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, DDS показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции DDS превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 24.86% против 12.25% соответственно.

DDS

1 день
0.83%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-4.24%
1 год
66.79%
3 года*
30.02%
5 лет*
51.68%
10 лет*
24.86%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dillard's, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с DDS:
DDS с MNSTDDS с AGMDDS с GAINDDS с ITX.MCDDS с NVODDS с SPYDDS с ULTA
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

DDS vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDS
Ранг доходности на риск DDS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillard's, Inc. (DDS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDSSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.88

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.32

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

1.05

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

3.55

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDS vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDS на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDSSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.88

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.58

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.74

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.84

-0.61

Корреляция

Корреляция между DDS и SCHD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDS и SCHD

Дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDS
Dillard's, Inc.		5.40%5.13%6.02%5.18%4.89%6.41%0.95%0.68%0.66%0.57%0.45%0.40%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок DDS и SCHD

Максимальная просадка DDS за все время составила -93.62%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDS и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

DDSSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.62%

-33.37%

-60.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.13%

-12.74%

-8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.71%

-16.85%

-32.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.57%

-33.37%

-43.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.58%

-3.43%

-14.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.72%

-3.34%

-32.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

3.75%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DDS и SCHD

Dillard's, Inc. (DDS) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что DDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDSSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

2.33%

+8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.19%

7.96%

+22.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.33%

15.69%

+28.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.94%

14.40%

+38.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.60%

16.70%

+42.90%