PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDS с AGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DDS с AGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dillard's, Inc. (DDS) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).

Доходность

Сравнение доходности DDS и AGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dillard's, Inc. (DDS) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDS и AGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDS
Dillard's, Inc.		-4.81%46.81%13.47%32.05%38.66%306.41%-12.71%22.76%0.97%-3.63%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		-14.44%-7.96%6.08%74.61%-5.83%72.62%-6.60%43.16%-20.38%39.64%

Фундаментальные показатели

EPS

DDS:

$36.38

AGM:

$24.96

Коэффициент P/E

DDS:

15.86

AGM:

5.96

Коэффициент P/S

DDS:

1.40

AGM:

0.67

Общая выручка (12 мес.)

DDS:

$6.47B

AGM:

$1.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

DDS:

-$644.80M

AGM:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

DDS:

$878.26M

AGM:

$0.00

Доходность по периодам

С начала года, DDS показывает доходность -4.81%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью -14.44%. За последние 10 лет акции DDS превзошли акции AGM по среднегодовой доходности: 24.86% против 18.55% соответственно.

DDS

1 день
0.83%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-4.24%
1 год
66.79%
3 года*
30.02%
5 лет*
51.68%
10 лет*
24.86%

AGM

1 день
0.20%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-14.44%
6 месяцев
-7.85%
1 год
-17.57%
3 года*
6.96%
5 лет*
11.41%
10 лет*
18.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dillard's, Inc.

Federal Agricultural Mortgage Corporation

Часто сравнивают с DDS:
DDS с MNSTDDS с GAINDDS с ITX.MCDDS с NVODDS с SPYDDS с SCHDDDS с ULTA
Часто сравнивают с AGM:
AGM с AGM-AAGM с BLDRAGM с MBINAGM с NXSTAGM с PXDAGM с GHCAGM с R

Доходность на риск

DDS vs. AGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDS
Ранг доходности на риск DDS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AGM
Ранг доходности на риск AGM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDS c AGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillard's, Inc. (DDS) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDSAGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

-0.54

+2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

-0.53

+2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.93

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

-0.56

+3.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

-1.14

+9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDS vs. AGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDS на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа AGM равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDS и AGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDSAGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

-0.54

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.38

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.31

-0.08

Корреляция

Корреляция между DDS и AGM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDS и AGM

Дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности AGM в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDS
Dillard's, Inc.		5.40%5.13%6.02%5.18%4.89%6.41%0.95%0.68%0.66%0.57%0.45%0.40%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		4.10%3.42%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%

Просадки

Сравнение просадок DDS и AGM

Максимальная просадка DDS за все время составила -93.62%, примерно равная максимальной просадке AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDS и AGM.

Загрузка...

Показатели просадок

DDSAGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.62%

-94.63%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.13%

-31.94%

+10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.71%

-32.54%

-17.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.57%

-53.30%

-23.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.58%

-27.86%

+10.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.72%

-27.93%

-7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

15.67%

-7.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DDS и AGM

Dillard's, Inc. (DDS) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что DDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDSAGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

8.45%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.19%

24.80%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.33%

32.94%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.94%

30.03%

+22.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.60%

34.64%

+24.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDS и AGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dillard's, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.90B
401.81M
(DDS) Общая выручка
(AGM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию