PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DDS с AGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DDS с AGM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dillard's, Inc. (DDS) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDS или AGM.

Корреляция

Корреляция между DDS и AGM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DDS и AGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dillard's, Inc. (DDS) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,593.01%
20,117.67%
DDS
AGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDS:

-0.46

AGM:

-0.19

Коэф-т Сортино

DDS:

-0.41

AGM:

-0.06

Коэф-т Омега

DDS:

0.95

AGM:

0.99

Коэф-т Кальмара

DDS:

-0.47

AGM:

-0.26

Коэф-т Мартина

DDS:

-1.10

AGM:

-0.55

Индекс Язвы

DDS:

18.01%

AGM:

10.46%

Дневная вол-ть

DDS:

43.14%

AGM:

30.51%

Макс. просадка

DDS:

-93.94%

AGM:

-94.63%

Текущая просадка

DDS:

-33.98%

AGM:

-18.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDS:

$5.27B

AGM:

$1.83B

EPS

DDS:

$36.81

AGM:

$16.45

Коэффициент P/E

DDS:

9.12

AGM:

10.62

Коэффициент PEG

DDS:

-1.28

AGM:

1.45

Коэффициент P/S

DDS:

0.80

AGM:

5.09

Коэффициент P/B

DDS:

2.93

AGM:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

DDS:

$6.57B

AGM:

$400.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

DDS:

$2.56B

AGM:

$400.16M

EBITDA (12 мес.)

DDS:

$948.26M

AGM:

$400.93M

Доходность по периодам

С начала года, DDS показывает доходность -22.20%, что значительно ниже, чем у AGM с доходностью -10.64%. За последние 10 лет акции DDS уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 12.67% против 22.27% соответственно.

DDS

С начала года

-22.20%

1 месяц

-8.66%

6 месяцев

-6.18%

1 год

-20.68%

5 лет

71.87%

10 лет

12.67%

AGM

С начала года

-10.64%

1 месяц

-10.12%

6 месяцев

-3.40%

1 год

-5.79%

5 лет

27.76%

10 лет

22.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDS и AGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDS
Ранг риск-скорректированной доходности DDS, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
AGM
Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDS c AGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillard's, Inc. (DDS) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DDS, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DDS: -0.46
AGM: -0.19
Коэффициент Сортино DDS, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DDS: -0.41
AGM: -0.06
Коэффициент Омега DDS, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DDS: 0.95
AGM: 0.99
Коэффициент Кальмара DDS, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DDS: -0.47
AGM: -0.26
Коэффициент Мартина DDS, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DDS: -1.10
AGM: -0.55

Показатель коэффициента Шарпа DDS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа AGM равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDS и AGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-0.19
DDS
AGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDS и AGM

Дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности AGM в 3.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDS
Dillard's, Inc.		7.75%6.02%5.18%4.89%6.41%0.95%0.68%0.66%0.57%0.45%0.40%0.19%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		3.26%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DDS и AGM

Максимальная просадка DDS за все время составила -93.94%, примерно равная максимальной просадке AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDS и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.98%
-18.14%
DDS
AGM

Волатильность

Сравнение волатильности DDS и AGM

Dillard's, Inc. (DDS) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 12.28%. Это указывает на то, что DDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.24%
12.28%
DDS
AGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDS и AGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dillard's, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию