PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DDS с GAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DDS с GAIN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dillard's, Inc. (DDS) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDS или GAIN.

Корреляция

Корреляция между DDS и GAIN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DDS и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dillard's, Inc. (DDS) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,970.08%
502.73%
DDS
GAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDS:

-0.46

GAIN:

0.45

Коэф-т Сортино

DDS:

-0.41

GAIN:

0.82

Коэф-т Омега

DDS:

0.95

GAIN:

1.11

Коэф-т Кальмара

DDS:

-0.47

GAIN:

0.72

Коэф-т Мартина

DDS:

-1.10

GAIN:

2.33

Индекс Язвы

DDS:

18.01%

GAIN:

4.56%

Дневная вол-ть

DDS:

43.14%

GAIN:

23.52%

Макс. просадка

DDS:

-93.94%

GAIN:

-80.88%

Текущая просадка

DDS:

-33.98%

GAIN:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDS:

$5.27B

GAIN:

$514.62M

EPS

DDS:

$36.81

GAIN:

$1.91

Коэффициент P/E

DDS:

9.12

GAIN:

7.31

Коэффициент PEG

DDS:

-1.28

GAIN:

5.46

Коэффициент P/S

DDS:

0.80

GAIN:

5.77

Коэффициент P/B

DDS:

2.93

GAIN:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

DDS:

$6.57B

GAIN:

$63.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

DDS:

$2.56B

GAIN:

$63.00M

EBITDA (12 мес.)

DDS:

$948.26M

GAIN:

$19.35M

Доходность по периодам

С начала года, DDS показывает доходность -22.20%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции DDS уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 12.67% против 17.51% соответственно.

DDS

С начала года

-22.20%

1 месяц

-8.66%

6 месяцев

-6.18%

1 год

-20.68%

5 лет

71.87%

10 лет

12.67%

GAIN

С начала года

7.95%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

3.18%

1 год

10.85%

5 лет

17.65%

10 лет

17.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDS и GAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDS
Ранг риск-скорректированной доходности DDS, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг риск-скорректированной доходности GAIN, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDS c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillard's, Inc. (DDS) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DDS, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DDS: -0.46
GAIN: 0.45
Коэффициент Сортино DDS, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DDS: -0.41
GAIN: 0.82
Коэффициент Омега DDS, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DDS: 0.95
GAIN: 1.11
Коэффициент Кальмара DDS, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DDS: -0.47
GAIN: 0.72
Коэффициент Мартина DDS, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DDS: -1.10
GAIN: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа DDS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа GAIN равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDS и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.45
DDS
GAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDS и GAIN

Дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что меньше доходности GAIN в 11.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDS
Dillard's, Inc.		7.75%6.02%5.18%4.89%6.41%0.95%0.68%0.66%0.57%0.45%0.40%0.19%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		11.88%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%

Просадки

Сравнение просадок DDS и GAIN

Максимальная просадка DDS за все время составила -93.94%, что больше максимальной просадки GAIN в -80.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDS и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.98%
0
DDS
GAIN

Волатильность

Сравнение волатильности DDS и GAIN

Dillard's, Inc. (DDS) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 15.39%. Это указывает на то, что DDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.24%
15.39%
DDS
GAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDS и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dillard's, Inc. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию