Сравнение DDS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dillard's, Inc. (DDS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDS или SPY.
Основные характеристики
DDS | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.85% | 5.60% |
Дох-ть за 1 год | 52.06% | 23.55% |
Дох-ть за 3 года | 70.96% | 7.83% |
Дох-ть за 5 лет | 49.15% | 13.05% |
Дох-ть за 10 лет | 17.97% | 12.30% |
Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.91 |
Дневная вол-ть | 41.20% | 11.63% |
Макс. просадка | -94.02% | -55.19% |
Current Drawdown | -11.05% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между DDS и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DDS и SPY
С начала года, DDS показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции DDS превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.97% против 12.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DDS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillard's, Inc. (DDS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDS и SPY
Дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности SPY в 1.34%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dillard's, Inc. | 4.95% | 5.18% | 4.89% | 6.41% | 0.95% | 0.68% | 0.66% | 0.54% | 0.39% | 0.34% | 0.17% | 0.20% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DDS и SPY
Максимальная просадка DDS за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DDS и SPY
Dillard's, Inc. (DDS) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что DDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.