Сравнение DDS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dillard's, Inc. (DDS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDS или SPY.
Доходность
Сравнение доходности DDS и SPY
Доходность по периодам
С начала года, DDS показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции DDS превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.71% против 13.04% соответственно.
DDS
5.95%
9.02%
-2.27%
33.20%
47.27%
15.71%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| DDS | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.45 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 2.64 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 13.89% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 41.23% | 12.15% |
| Макс. просадка | -94.02% | -55.19% |
| Текущая просадка | -10.12% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DDS и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DDS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillard's, Inc. (DDS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDS и SPY
Дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDS Dillard's, Inc. | 4.92% | 5.18% | 4.89% | 6.41% | 0.95% | 0.68% | 0.66% | 0.57% | 0.45% | 0.40% | 0.19% | 0.23% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DDS и SPY
Максимальная просадка DDS за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DDS и SPY
Dillard's, Inc. (DDS) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что DDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.