PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dillard's, Inc. (DDS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DDS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dillard's, Inc. (DDS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDS
Dillard's, Inc.		-4.81%46.81%13.47%32.05%38.66%306.41%-12.71%22.76%0.97%-3.63%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, DDS показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DDS превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 24.86% против 14.06% соответственно.

DDS

1 день
0.83%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-4.24%
1 год
66.79%
3 года*
30.02%
5 лет*
51.68%
10 лет*
24.86%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dillard's, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DDS:
DDS с MNSTDDS с AGMDDS с GAINDDS с ITX.MCDDS с NVODDS с SCHDDDS с ULTA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DDS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDS
Ранг доходности на риск DDS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillard's, Inc. (DDS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.96

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.49

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

1.53

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

7.27

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDS на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.96

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.70

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.56

-0.33

Корреляция

Корреляция между DDS и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDS и SPY

Дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDS
Dillard's, Inc.		5.40%5.13%6.02%5.18%4.89%6.41%0.95%0.68%0.66%0.57%0.45%0.40%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DDS и SPY

Максимальная просадка DDS за все время составила -93.62%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DDSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.62%

-55.19%

-38.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.13%

-12.05%

-9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.71%

-24.50%

-25.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.57%

-33.72%

-42.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.58%

-5.53%

-12.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.72%

-9.09%

-26.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

2.54%

+5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DDS и SPY

Dillard's, Inc. (DDS) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

5.35%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.19%

9.50%

+20.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.33%

19.06%

+25.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.94%

17.06%

+35.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.60%

17.92%

+41.68%