Сравнение DDS с NVO
DDS (Dillard's, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. DDS operates in Department Stores (Consumer Cyclical), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, DDS returned 29.79%/yr vs 6.56%/yr for NVO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DDS и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDS показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -11.01%. За последние 10 лет акции DDS превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 29.79% против 6.56% соответственно.
DDS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 9.73%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- 60.46%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 37.54%
- 10 лет*
- 29.79%
NVO
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам DDS и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDS Dillard's, Inc. | 1.24% | 46.81% | 13.47% | 32.05% | 38.66% | 306.41% | -12.71% | 22.76% | 0.97% | -3.63% |
NVO Novo Nordisk A/S | -11.01% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between DDS and NVO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 1989 г. | 0.14 |
The correlation between DDS and NVO shifts across timeframes, from 0.08 (10 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DDS:
$9.57B
NVO:
$194.63B
DDS:
$42.07
NVO:
$27.42
DDS:
14.58
NVO:
1.60
DDS:
1.46
NVO:
0.59
DDS:
3.68
NVO:
0.96
DDS:
$6.58B
NVO:
$327.80B
DDS:
$1.82B
NVO:
$268.30B
DDS:
$985.80M
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDS vs. NVO — Ранг доходности на риск
DDS
NVO
Сравнение DDS c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillard's, Inc. (DDS) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDS | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.89 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.66 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | -0.99 | +6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | -0.70 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.10 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.20 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.47 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок DDS и NVO
Максимальная просадка DDS за все время составила -93.62%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDS и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.62% | -74.70% | -18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.27% | -55.03% | +30.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.02% | -74.70% | +32.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.71% | -74.70% | +24.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.57% | -74.70% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.35% | -68.21% | +55.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.63% | -17.76% | -17.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 36.98% | -26.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDS и NVO
Dillard's, Inc. (DDS) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что DDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 8.89% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.45% | 38.00% | -10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.97% | 51.88% | -12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 38.25% | +12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.51% | 32.51% | +27.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDS и NVO
Дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности NVO в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDS Dillard's, Inc. | 5.08% | 5.13% | 6.02% | 5.18% | 4.89% | 6.41% | 0.95% | 0.68% | 0.66% | 0.57% | 0.45% | 0.40% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.12% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDS и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dillard's, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDS и NVO
DDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
DDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
DDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 250.60M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
DDS and NVO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDS has higher volatility (9.56%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, DDS dropped -93.62% vs NVO's -74.70%.
DDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDS и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор