PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DDS с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DDS с NVO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dillard's, Inc. (DDS) и Novo Nordisk A/S (NVO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDS или NVO.

Корреляция

Корреляция между DDS и NVO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DDS и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dillard's, Inc. (DDS) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,620.85%
44,755.49%
DDS
NVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDS:

-0.46

NVO:

-1.22

Коэф-т Сортино

DDS:

-0.41

NVO:

-1.85

Коэф-т Омега

DDS:

0.95

NVO:

0.76

Коэф-т Кальмара

DDS:

-0.47

NVO:

-0.85

Коэф-т Мартина

DDS:

-1.10

NVO:

-1.70

Индекс Язвы

DDS:

18.01%

NVO:

29.80%

Дневная вол-ть

DDS:

43.14%

NVO:

41.57%

Макс. просадка

DDS:

-93.94%

NVO:

-71.29%

Текущая просадка

DDS:

-33.98%

NVO:

-56.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDS:

$5.27B

NVO:

$276.17B

EPS

DDS:

$36.81

NVO:

$3.43

Коэффициент P/E

DDS:

9.12

NVO:

18.10

Коэффициент PEG

DDS:

-1.28

NVO:

0.92

Коэффициент P/S

DDS:

0.80

NVO:

0.95

Коэффициент P/B

DDS:

2.93

NVO:

12.66

Общая выручка (12 мес.)

DDS:

$6.57B

NVO:

$225.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

DDS:

$2.56B

NVO:

$190.45B

EBITDA (12 мес.)

DDS:

$948.26M

NVO:

$113.24B

Доходность по периодам

С начала года, DDS показывает доходность -22.20%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -26.67%. За последние 10 лет акции DDS превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 12.67% против 10.59% соответственно.

DDS

С начала года

-22.20%

1 месяц

-8.66%

6 месяцев

-6.18%

1 год

-20.68%

5 лет

71.87%

10 лет

12.67%

NVO

С начала года

-26.67%

1 месяц

-10.09%

6 месяцев

-44.36%

1 год

-50.09%

5 лет

15.70%

10 лет

10.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDS и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDS
Ранг риск-скорректированной доходности DDS, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDS c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillard's, Inc. (DDS) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DDS, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DDS: -0.46
NVO: -1.22
Коэффициент Сортино DDS, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DDS: -0.41
NVO: -1.85
Коэффициент Омега DDS, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DDS: 0.95
NVO: 0.76
Коэффициент Кальмара DDS, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DDS: -0.47
NVO: -0.85
Коэффициент Мартина DDS, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DDS: -1.10
NVO: -1.70

Показатель коэффициента Шарпа DDS на текущий момент составляет -0.46, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDS и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-1.22
DDS
NVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDS и NVO

Дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности NVO в 2.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDS
Dillard's, Inc.		7.75%6.02%5.18%4.89%6.41%0.95%0.68%0.66%0.57%0.45%0.40%0.19%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.60%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%

Просадки

Сравнение просадок DDS и NVO

Максимальная просадка DDS за все время составила -93.94%, что больше максимальной просадки NVO в -71.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDS и NVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.98%
-56.90%
DDS
NVO

Волатильность

Сравнение волатильности DDS и NVO

Dillard's, Inc. (DDS) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 16.79%. Это указывает на то, что DDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.24%
16.79%
DDS
NVO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDS и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dillard's, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию