Сравнение DDS с NVO
DDS (Dillard's, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. DDS operates in Department Stores (Consumer Cyclical), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, DDS returned 29.32%/yr vs 8.62%/yr for NVO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DDS и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDS показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции DDS превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 29.32% против 8.62% соответственно.
DDS
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -7.76%
- 1 год
- 49.15%
- 3 года*
- 28.45%
- 5 лет*
- 32.49%
- 10 лет*
- 29.32%
NVO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -6.64%
- 1 год
- -29.84%
- 3 года*
- -13.64%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам DDS и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDS Dillard's, Inc. | -4.04% | 46.81% | 13.47% | 32.05% | 38.66% | 306.41% | -12.71% | 22.76% | 0.97% | -3.63% |
NVO Novo Nordisk A/S | -3.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between DDS and NVO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1989 г. | 0.14 |
The correlation between DDS and NVO shifts across timeframes, from 0.07 (10 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DDS:
$9.07B
NVO:
$210.91B
DDS:
$42.07
NVO:
DKK 27.42
DDS:
13.82
NVO:
11.36
DDS:
1.38
NVO:
4.23
DDS:
3.49
NVO:
6.83
DDS:
$6.58B
NVO:
DKK 327.80B
DDS:
$1.82B
NVO:
DKK 268.30B
DDS:
$985.80M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDS vs. NVO — Ранг доходности на риск
DDS
NVO
Сравнение DDS c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillard's, Inc. (DDS) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDS | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.61 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | -0.97 | +5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDS и NVO
Максимальная просадка DDS за все время составила -93.62%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDS и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.62% | -74.70% | -18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.27% | -49.17% | +24.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.02% | -74.70% | +32.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.71% | -74.70% | +24.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.57% | -74.70% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.91% | -65.55% | +48.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.60% | -17.82% | -17.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 30.93% | -19.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDS и NVO
Dillard's, Inc. (DDS) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что DDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 12.00% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 38.40% | -9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.21% | 51.78% | -11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.24% | 38.48% | +11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.60% | 32.58% | +27.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDS и NVO
Дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности NVO в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDS Dillard's, Inc. | 5.36% | 5.13% | 6.02% | 5.18% | 4.89% | 6.41% | 0.95% | 0.68% | 0.66% | 0.57% | 0.45% | 0.40% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.80% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDS и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dillard's, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDS и NVO
DDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
DDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
DDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 250.60M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
DDS and NVO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDS has higher volatility (13.38%) compared to NVO (12.00%). In terms of maximum drawdown, DDS dropped -93.62% vs NVO's -74.70%.
DDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDS и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор