Сравнение WDGF с KDEF
WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) and KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) are both Aerospace & Defense funds - WDGF tracks the WisdomTree Global Defense Index while KDEF tracks the The Korea Defence Industry Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDGF charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for KDEF.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и KDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у KDEF с доходностью -2.88%.
WDGF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDEF
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -20.74%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDGF и KDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.72% | -0.39% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | -2.88% | -6.30% |
Correlation
The correlation between WDGF and KDEF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDGF vs. KDEF — Ранг доходности на риск
WDGF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KDEF
Сравнение WDGF c KDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDGF | KDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDGF и KDEF
Максимальная просадка WDGF за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки KDEF в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и KDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDGF | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.73% | -35.55% | +20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.73% | -35.39% | +20.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -7.30% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и KDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDGF | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 47.49% | -24.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 48.32% | -25.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 48.32% | -25.72% |
Сравнение комиссий WDGF и KDEF
WDGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KDEF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и KDEF
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности KDEF в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 7.07% | 5.06% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
WDGF and KDEF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDGF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.
KDEF has the higher dividend yield at 7.07%, compared with 0.05% for WDGF.
WDGF tracks WisdomTree Global Defense Index, while KDEF tracks The Korea Defence Industry Index. They also come from different issuers: WisdomTree and PLUS. Their fees differ too: 0.45% for WDGF and 0.65% for KDEF.
Подберите оптимальное распределение для WDGF и KDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор