Сравнение WDGF с ITA
WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - WDGF tracks the WisdomTree Global Defense Index while ITA tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WDGF charges 0.45%/yr vs 0.38%/yr for ITA.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и ITA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 10.04%.
WDGF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITA
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 29.57%
- 3 года*
- 28.50%
- 5 лет*
- 17.14%
- 10 лет*
- 15.66%
Сравнение доходности по годам WDGF и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.72% | -0.39% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 10.04% | 7.71% |
Correlation
The correlation between WDGF and ITA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDGF vs. ITA — Ранг доходности на риск
WDGF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ITA
Сравнение WDGF c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDGF | ITA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDGF и ITA
Максимальная просадка WDGF за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и ITA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDGF | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.73% | -59.72% | +44.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.73% | -5.72% | -9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -9.45% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и ITA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDGF | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 21.90% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 20.23% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 23.23% | -0.63% |
Сравнение комиссий WDGF и ITA
WDGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и ITA
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности ITA в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.45% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDGF and ITA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for WDGF.
ITA has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.05% for WDGF.
WDGF tracks WisdomTree Global Defense Index, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WDGF and 0.38% for ITA.
Подберите оптимальное распределение для WDGF и ITA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор