Сравнение WDGF с ITA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).
WDGF и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDGF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Defense Index. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и ITA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDGF и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 11.17% | -0.25% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 4.24% | 8.06% |
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 4.24%.
WDGF
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITA
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDGF и ITA
WDGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.
Доходность на риск
WDGF vs. ITA — Ранг доходности на риск
WDGF
ITA
Сравнение WDGF c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDGF | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.97 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.51 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между WDGF и ITA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и ITA
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ITA в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок WDGF и ITA
Максимальная просадка WDGF за все время составила -13.29%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и ITA.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDGF | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.29% | -59.72% | +46.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -10.69% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -9.45% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и ITA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDGF | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 23.37% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 19.70% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 22.95% | -0.90% |