Сравнение WDGF с IDEF
WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) and IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) are both Aerospace & Defense funds. WDGF is passively managed, while IDEF is actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. WDGF charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for IDEF.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и IDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у IDEF с доходностью 2.45%.
WDGF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDGF и IDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.72% | -0.39% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 2.45% | 2.02% |
Correlation
The correlation between WDGF and IDEF is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDGF vs. IDEF — Ранг доходности на риск
WDGF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDEF
Сравнение WDGF c IDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDGF | IDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDGF и IDEF
Максимальная просадка WDGF за все время составила -14.73%, примерно равная максимальной просадке IDEF в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и IDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDGF | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.73% | -14.78% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.73% | -14.23% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -4.30% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и IDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDGF | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 22.10% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 21.57% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 21.57% | +1.03% |
Сравнение комиссий WDGF и IDEF
WDGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDEF в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и IDEF
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IDEF в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.34% | 0.17% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, WDGF and IDEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WDGF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.
IDEF has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.05% for WDGF.
They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WDGF and 0.55% for IDEF.
Подберите оптимальное распределение для WDGF и IDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор