Сравнение WDGF с IDEF
WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) and IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) are both Aerospace & Defense funds. WDGF is passively managed, while IDEF is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WDGF charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for IDEF.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и IDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у IDEF с доходностью 4.74%.
WDGF
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEF
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDGF и IDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 3.03% | -0.25% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 4.74% | 2.12% |
Correlation
The correlation between WDGF and IDEF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDGF vs. IDEF — Ранг доходности на риск
WDGF
IDEF
Сравнение WDGF c IDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDGF | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.33 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок WDGF и IDEF
Максимальная просадка WDGF за все время составила -14.36%, примерно равная максимальной просадке IDEF в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и IDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDGF | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -14.63% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -12.31% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -3.90% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и IDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDGF | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 21.15% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 21.07% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 21.07% | +1.34% |
Сравнение комиссий WDGF и IDEF
WDGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDEF в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и IDEF
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IDEF в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, WDGF and IDEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WDGF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.
IDEF has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.05% for WDGF.
They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WDGF and 0.55% for IDEF.
Подберите оптимальное распределение для WDGF и IDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор