Сравнение WDGF с NATO
WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) and NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - WDGF tracks the WisdomTree Global Defense Index while NATO tracks the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WDGF charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for NATO.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и NATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у NATO с доходностью 1.39%.
WDGF
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NATO
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDGF и NATO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 3.03% | -0.25% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 1.39% | 2.86% |
Correlation
The correlation between WDGF and NATO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDGF vs. NATO — Ранг доходности на риск
WDGF
NATO
Сравнение WDGF c NATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDGF | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.34 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок WDGF и NATO
Максимальная просадка WDGF за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки NATO в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и NATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDGF | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -15.99% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -12.30% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -3.71% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и NATO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDGF | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 20.71% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 22.61% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 22.61% | -0.20% |
Сравнение комиссий WDGF и NATO
WDGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NATO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и NATO
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности NATO в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDGF and NATO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WDGF.
NATO has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.05% for WDGF.
WDGF tracks WisdomTree Global Defense Index, while NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Themes. Their fees differ too: 0.45% for WDGF and 0.35% for NATO.
Подберите оптимальное распределение для WDGF и NATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор