Сравнение WDGF с ARKX
WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both Aerospace & Defense funds. WDGF is passively managed, while ARKX is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDGF charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for ARKX.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и ARKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 13.18%.
WDGF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKX
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 46.62%
- 3 года*
- 32.05%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDGF и ARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.72% | -0.39% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 13.18% | 11.50% |
Correlation
The correlation between WDGF and ARKX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDGF vs. ARKX — Ранг доходности на риск
WDGF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARKX
Сравнение WDGF c ARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDGF | ARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDGF и ARKX
Максимальная просадка WDGF за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и ARKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDGF | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.73% | -43.61% | +28.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.73% | -13.09% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -19.87% | +13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и ARKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDGF | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 33.88% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 28.15% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 27.71% | -5.11% |
Сравнение комиссий WDGF и ARKX
WDGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и ARKX
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 0.00% | 0.00% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
WDGF and ARKX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDGF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.
WDGF has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for ARKX.
They also come from different issuers: WisdomTree and ARK. Their fees differ too: 0.45% for WDGF and 0.75% for ARKX.
Подберите оптимальное распределение для WDGF и ARKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор