PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDGF с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDGF и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDGF и SHLD


2026 (YTD)2025
WDGF
WisdomTree Global Defense Fund
11.17%-0.25%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
13.41%-0.79%

Доходность по периодам

С начала года, WDGF показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.


WDGF

1 день
3.75%
1 месяц
-5.19%
С начала года
11.17%
6 месяцев
5.45%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Global Defense Fund

Global X Defense Tech ETF

Сравнение комиссий WDGF и SHLD

WDGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.


Доходность на риск

WDGF vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDGF

SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDGF c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WDGF vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDGFSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

2.62

-1.67

Корреляция

Корреляция между WDGF и SHLD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDGF и SHLD

Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SHLD в 0.48%


TTM202520242023
WDGF
WisdomTree Global Defense Fund
0.04%0.05%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.48%0.55%0.53%0.26%

Просадки

Сравнение просадок WDGF и SHLD

Максимальная просадка WDGF за все время составила -13.29%, что меньше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и SHLD.


Загрузка...

Показатели просадок


WDGFSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.29%

-15.06%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-5.82%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-2.58%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WDGF и SHLD


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDGFSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

25.64%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

20.81%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

20.81%

+1.24%