PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDGF с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WDGF и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDGF показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.28%.


WDGF

1 день
-1.45%
1 месяц
-3.36%
С начала года
3.03%
6 месяцев
8.65%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SHLD

1 день
-2.39%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
1.71%
1 год
9.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDGF и SHLD


2026 (YTD)2025
WDGF
WisdomTree Global Defense Fund
3.03%-0.25%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
-2.28%-0.79%

Correlation

The correlation between WDGF and SHLD is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.95

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Global Defense Fund

Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

WDGF vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDGF

SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDGF c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WDGF vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDGFSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

2.00

-1.83

Просадки

Сравнение просадок WDGF и SHLD

Максимальная просадка WDGF за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и SHLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WDGFSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-20.10%

+5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-18.85%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-3.19%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WDGF и SHLD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WDGFSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

24.05%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

21.13%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

21.13%

+1.28%

Сравнение комиссий WDGF и SHLD

WDGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDGF и SHLD

Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SHLD в 0.56%


ПозицияTTM202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.56%0.55%0.53%0.26%
WDGF
WisdomTree Global Defense Fund
0.05%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, WDGF and SHLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WDGF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.05% for WDGF.

WDGF tracks WisdomTree Global Defense Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.45% for WDGF and 0.50% for SHLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDGF и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор