Сравнение WDGF с SHLD
WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds - WDGF tracks the WisdomTree Global Defense Index while SHLD tracks the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. WDGF charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.28%.
WDGF
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDGF и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 3.03% | -0.25% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -2.28% | -0.79% |
Correlation
The correlation between WDGF and SHLD is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDGF vs. SHLD — Ранг доходности на риск
WDGF
SHLD
Сравнение WDGF c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDGF | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 2.00 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок WDGF и SHLD
Максимальная просадка WDGF за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDGF | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -20.10% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -18.85% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -3.19% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и SHLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDGF | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 24.05% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 21.13% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 21.13% | +1.28% |
Сравнение комиссий WDGF и SHLD
WDGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и SHLD
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SHLD в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, WDGF and SHLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WDGF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.05% for WDGF.
WDGF tracks WisdomTree Global Defense Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.45% for WDGF and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для WDGF и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор