Сравнение WDFC с SWPPX

С начала года, WDFC показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции WDFC уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 7.96% против 13.71% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WD-40 Company (WDFC) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WDFC на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDFC и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WDFC и SWPPX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность WDFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности SWPPX в 1.19%

Максимальная просадка WDFC за все время составила -54.20%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFC и SWPPX.

WD-40 Company (WDFC) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что WDFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.