PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDFC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDFC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WD-40 Company (WDFC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WDFC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WD-40 Company (WDFC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDFC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDFC
WD-40 Company		4.94%-17.43%2.93%50.89%-33.01%-6.89%38.84%7.42%57.67%2.81%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, WDFC показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции WDFC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.05% против 14.06% соответственно.

WDFC

1 день
0.82%
1 месяц
-14.39%
С начала года
4.94%
6 месяцев
6.25%
1 год
-14.46%
3 года*
6.63%
5 лет*
-6.24%
10 лет*
8.05%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WD-40 Company

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WDFC:
WDFC с VOOWDFC с SWPPXWDFC с AAPLWDFC с DDWDFC с TPL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

WDFC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDFC
Ранг доходности на риск WDFC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDFC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDFC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDFC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDFC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDFC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDFC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WD-40 Company (WDFC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDFCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

0.96

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.60

1.49

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.53

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

7.27

-8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDFC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDFC на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDFC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDFCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.96

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.70

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.79

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между WDFC и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDFC и SPY

Дивидендная доходность WDFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WDFC
WD-40 Company		1.87%1.91%1.45%1.39%1.94%1.16%1.01%1.26%1.18%1.66%1.44%1.16%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WDFC и SPY

Максимальная просадка WDFC за все время составила -54.20%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

WDFCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.20%

-55.19%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.65%

-12.05%

-11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.96%

-24.50%

-27.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.20%

-33.72%

-20.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.04%

-5.53%

-27.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.15%

-9.09%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.78%

2.54%

+11.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WDFC и SPY

WD-40 Company (WDFC) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WDFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDFCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

5.35%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

9.50%

+11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.25%

19.06%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.93%

17.06%

+13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

17.92%

+11.39%