Сравнение WDFC с AAPL
WDFC (WD-40 Company) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. WDFC operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, WDFC returned 7.82%/yr vs 29.85%/yr for AAPL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDFC и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDFC показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 13.26%. За последние 10 лет акции WDFC уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 7.82% против 29.85% соответственно.
WDFC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- -14.72%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- -2.04%
- 10 лет*
- 7.82%
AAPL
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 53.80%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 20.16%
- 10 лет*
- 29.85%
Сравнение доходности по годам WDFC и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDFC WD-40 Company | 4.33% | -17.43% | 2.93% | 50.89% | -33.01% | -6.89% | 38.84% | 7.42% | 57.67% | 2.81% |
AAPL Apple Inc | 13.26% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between WDFC and AAPL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.19 |
The correlation between WDFC and AAPL shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDFC:
$2.75B
AAPL:
$4.54T
WDFC:
$5.91
AAPL:
$8.24
WDFC:
34.44
AAPL:
37.32
WDFC:
4.40
AAPL:
4.91
WDFC:
4.33
AAPL:
10.13
WDFC:
10.23
AAPL:
42.62
WDFC:
$636.48M
AAPL:
$451.44B
WDFC:
$354.31M
AAPL:
$216.07B
WDFC:
$108.24M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDFC vs. AAPL — Ранг доходности на риск
WDFC
AAPL
Сравнение WDFC c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WD-40 Company (WDFC) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDFC | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.43 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 3.92 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 9.86 | -10.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDFC | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 2.42 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.74 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 1.04 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.44 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок WDFC и AAPL
Максимальная просадка WDFC за все время составила -54.20%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFC и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDFC | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.20% | -81.80% | +27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.03% | -13.80% | -9.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.22% | -33.36% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.03% | -33.36% | -8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.20% | -38.52% | -15.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.42% | -2.49% | -30.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -29.61% | +16.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 5.47% | +9.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDFC и AAPL
WD-40 Company (WDFC) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что WDFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDFC | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.23% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.18% | 15.92% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.38% | 22.35% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.60% | 27.45% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.45% | 28.89% | +0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDFC и AAPL
Дивидендная доходность WDFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
WDFC WD-40 Company | 1.93% | 1.91% | 1.45% | 1.39% | 1.94% | 1.16% | 1.01% | 1.26% | 1.18% | 1.66% | 1.44% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDFC и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WD-40 Company и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDFC и AAPL
WDFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WD-40 Company сообщила о валовой прибыли в 89.94M при выручке в 161.67M, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
WDFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WD-40 Company сообщила об операционной прибыли в 26.29M при выручке в 161.67M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
WDFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WD-40 Company сообщила о чистой прибыли в 20.32M при выручке в 161.67M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
WDFC and AAPL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDFC has higher volatility (5.69%) compared to AAPL (5.23%). In terms of maximum drawdown, WDFC dropped -54.20% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDFC и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор