PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WDFC с SIMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDFC с SIMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WDFC (WD-40 Company) and SIMO (Silicon Motion Technology Corporation) are both stocks. WDFC operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while SIMO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, WDFC returned 9.57%/yr vs 20.34%/yr for SIMO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDFC и SIMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WD-40 Company (WDFC) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDFC показывает доходность 31.51%, что значительно ниже, чем у SIMO с доходностью 195.63%. За последние 10 лет акции WDFC уступали акциям SIMO по среднегодовой доходности: 9.57% против 20.34% соответственно.

WDFC

1 день
2.79%
1 месяц
12.62%
6 месяцев
25.81%
С начала года
31.51%
1 год
15.96%
3 года*
6.11%
5 лет*
1.91%
10 лет*
9.57%

SIMO

1 день
-7.14%
1 месяц
-3.62%
6 месяцев
141.71%
С начала года
195.63%
1 год
288.92%
3 года*
66.95%
5 лет*
37.71%
10 лет*
20.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDFC и SIMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDFC
WD-40 Company		31.51%-17.43%2.93%50.89%-33.01%-6.89%38.84%7.42%57.67%2.81%
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation		195.63%76.91%-8.94%-4.91%-30.38%101.83%-1.81%51.81%-33.11%27.14%

Correlation

The correlation between WDFC and SIMO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г.

0.19

The correlation between WDFC and SIMO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDFC:

$3.44B

SIMO:

$9.14B

EPS

WDFC:

$6.60

SIMO:

$17.91

Коэффициент P/E

WDFC:

38.87

SIMO:

15.21

Коэффициент PEG

WDFC:

4.97

SIMO:

0.12

Коэффициент P/S

WDFC:

5.14

SIMO:

2.30

Коэффициент P/B

WDFC:

12.40

SIMO:

2.55

Общая выручка (12 мес.)

WDFC:

$674.68M

SIMO:

$997.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

WDFC:

$376.63M

SIMO:

$485.91M

EBITDA (12 мес.)

WDFC:

$124.31M

SIMO:

$146.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WD-40 Company

Silicon Motion Technology Corporation

Часто сравнивают с WDFC:
WDFC с SPYWDFC с VOOWDFC с AAPLWDFC с SWPPXWDFC с DDWDFC с TPLWDFC с V
Часто сравнивают с SIMO:
SIMO с SNDKSIMO с MUSIMO с NVDASIMO с AVGOSIMO с POWISIMO с SPYSIMO с MSFT

Доходность на риск

WDFC vs. SIMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDFC
Ранг доходности на риск WDFC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDFC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDFC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDFC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDFC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDFC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SIMO
Ранг доходности на риск SIMO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDFC c SIMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WD-40 Company (WDFC) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDFCSIMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
3.94

-3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
4.37

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.57

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

11.08

-10.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.39

31.87

-30.47

WDFC vs. SIMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDFC на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SIMO равного 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDFC и SIMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDFC и SIMO

Максимальная просадка WDFC за все время составила -54.20%, что меньше максимальной просадки SIMO в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFC и SIMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDFCSIMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.20%

-93.19%

+38.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.79%

-26.26%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-52.84%

+18.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.97%

-56.49%

+15.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.20%

-56.49%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.09%

-19.13%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-32.25%

+18.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

9.11%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WDFC и SIMO

Текущая волатильность для WD-40 Company (WDFC) составляет 14.84%, в то время как у Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) волатильность равна 25.47%. Это указывает на то, что WDFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDFCSIMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

25.47%

-10.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.41%

59.48%

-35.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.24%

73.93%

-43.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.33%

51.51%

-20.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.79%

45.79%

-16.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDFC и SIMO

Дивидендная доходность WDFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SIMO в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation		0.73%2.16%3.70%0.82%2.31%1.62%2.89%2.45%3.45%1.68%1.51%1.88%
WDFC
WD-40 Company		1.53%1.91%1.45%1.39%1.94%1.16%1.01%1.26%1.18%1.66%1.44%1.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDFC и SIMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WD-40 Company и Silicon Motion Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
195.12M
278.46M
(WDFC) Общая выручка
(SIMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WDFC и SIMO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WD-40 Company и Silicon Motion Technology Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
56.6%
49.1%
Активы портфеля
WDFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WD-40 Company сообщила о валовой прибыли в 110.42M при выручке в 195.12M, что соответствует валовой рентабельности в 56.6%.

SIMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 136.77M при выручке в 278.46M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.

WDFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WD-40 Company сообщила об операционной прибыли в 40.34M при выручке в 195.12M, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

SIMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.71M при выручке в 278.46M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

WDFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WD-40 Company сообщила о чистой прибыли в 30.22M при выручке в 195.12M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

SIMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.75M при выручке в 278.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

Часто задаваемые вопросы

WDFC and SIMO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIMO has higher volatility (25.47%) compared to WDFC (14.84%). In terms of maximum drawdown, WDFC dropped -54.20% vs SIMO's -93.19%.

SIMO currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDFC и SIMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор