Сравнение WDFC с SIMO
WDFC (WD-40 Company) and SIMO (Silicon Motion Technology Corporation) are both stocks. WDFC operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while SIMO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, WDFC returned 7.82%/yr vs 21.87%/yr for SIMO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDFC и SIMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDFC показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у SIMO с доходностью 180.71%. За последние 10 лет акции WDFC уступали акциям SIMO по среднегодовой доходности: 7.82% против 21.87% соответственно.
WDFC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- -14.72%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- -2.04%
- 10 лет*
- 7.82%
SIMO
- 1 день
- -12.21%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 180.71%
- 6 месяцев
- 182.20%
- 1 год
- 296.29%
- 3 года*
- 60.00%
- 5 лет*
- 34.13%
- 10 лет*
- 21.87%
Сравнение доходности по годам WDFC и SIMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDFC WD-40 Company | 4.33% | -17.43% | 2.93% | 50.89% | -33.01% | -6.89% | 38.84% | 7.42% | 57.67% | 2.81% |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 180.71% | 76.91% | -8.94% | -4.91% | -30.38% | 101.83% | -1.81% | 51.81% | -33.11% | 27.14% |
Correlation
The correlation between WDFC and SIMO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2005 г. | 0.19 |
The correlation between WDFC and SIMO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDFC:
$2.75B
SIMO:
$2.19B
WDFC:
$5.91
SIMO:
$17.93
WDFC:
34.44
SIMO:
14.43
WDFC:
4.40
SIMO:
0.11
WDFC:
4.33
SIMO:
2.18
WDFC:
10.23
SIMO:
2.42
WDFC:
$636.48M
SIMO:
$997.60M
WDFC:
$354.31M
SIMO:
$485.91M
WDFC:
$108.24M
SIMO:
$146.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDFC vs. SIMO — Ранг доходности на риск
WDFC
SIMO
Сравнение WDFC c SIMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WD-40 Company (WDFC) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDFC | SIMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.65 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 11.36 | -12.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 34.51 | -35.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDFC | SIMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 4.28 | -4.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.68 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.49 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.34 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок WDFC и SIMO
Максимальная просадка WDFC за все время составила -54.20%, что меньше максимальной просадки SIMO в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFC и SIMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDFC | SIMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.20% | -93.19% | +38.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.03% | -26.26% | +3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.22% | -52.84% | +18.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.03% | -56.49% | +14.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.20% | -56.49% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.42% | -15.61% | -17.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -32.38% | +19.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 8.63% | +6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDFC и SIMO
Текущая волатильность для WD-40 Company (WDFC) составляет 5.69%, в то время как у Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) волатильность равна 24.00%. Это указывает на то, что WDFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDFC | SIMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 24.00% | -18.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.18% | 57.44% | -36.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.38% | 69.67% | -43.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.60% | 50.18% | -19.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.45% | 45.15% | -15.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDFC и SIMO
Дивидендная доходность WDFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности SIMO в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 0.77% | 2.16% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.62% | 2.89% | 2.45% | 3.45% | 1.68% | 1.51% | 1.88% |
WDFC WD-40 Company | 1.93% | 1.91% | 1.45% | 1.39% | 1.94% | 1.16% | 1.01% | 1.26% | 1.18% | 1.66% | 1.44% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDFC и SIMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WD-40 Company и Silicon Motion Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDFC и SIMO
WDFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WD-40 Company сообщила о валовой прибыли в 89.94M при выручке в 161.67M, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
SIMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 136.77M при выручке в 278.46M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
WDFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WD-40 Company сообщила об операционной прибыли в 26.29M при выручке в 161.67M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
SIMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.71M при выручке в 278.46M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
WDFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WD-40 Company сообщила о чистой прибыли в 20.32M при выручке в 161.67M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
SIMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.75M при выручке в 278.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
Часто задаваемые вопросы
WDFC and SIMO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIMO has higher volatility (24.00%) compared to WDFC (5.69%). In terms of maximum drawdown, WDFC dropped -54.20% vs SIMO's -93.19%.
SIMO currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDFC и SIMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор