Сравнение WDFC с DD
WDFC (WD-40 Company) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — WDFC in Specialty Chemicals, DD in Chemicals. Over the past 5 years, WDFC returned 1.91%/yr vs 9.27%/yr for DD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDFC и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDFC показывает доходность 31.51%, что значительно выше, чем у DD с доходностью 13.07%.
WDFC
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 12.62%
- 6 месяцев
- 25.81%
- С начала года
- 31.51%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 9.57%
DD
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.82%
- 6 месяцев
- 4.76%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 48.50%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDFC и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDFC WD-40 Company | 31.51% | -17.43% | 2.93% | 50.89% | -33.01% | -6.89% | 38.84% | 25.04% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 13.07% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
Correlation
The correlation between WDFC and DD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.25 |
The correlation between WDFC and DD shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDFC:
$3.44B
DD:
$18.12B
WDFC:
$6.60
DD:
-$0.10
WDFC:
5.14
DD:
5.75
WDFC:
12.40
DD:
3.95
WDFC:
$674.68M
DD:
$9.70B
WDFC:
$376.63M
DD:
$2.68B
WDFC:
$124.31M
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDFC vs. DD — Ранг доходности на риск
WDFC
DD
Сравнение WDFC c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WD-40 Company (WDFC) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDFC | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.82 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 7.84 | -6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDFC и DD
Максимальная просадка WDFC за все время составила -54.20%, что меньше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFC и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDFC | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.20% | -62.03% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.79% | -17.31% | -4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.22% | -37.84% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.97% | -40.22% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.09% | -11.79% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -14.49% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 6.20% | +5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDFC и DD
WD-40 Company (WDFC) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с DuPont de Nemours, Inc. (DD) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что WDFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDFC | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 5.67% | +9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.41% | 23.73% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.24% | 30.94% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 30.02% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.79% | 34.19% | -4.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDFC и DD
Дивидендная доходность WDFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности DD в 109.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 109.15% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDFC WD-40 Company | 1.53% | 1.91% | 1.45% | 1.39% | 1.94% | 1.16% | 1.01% | 1.26% | 1.18% | 1.66% | 1.44% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDFC и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WD-40 Company и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDFC и DD
WDFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WD-40 Company сообщила о валовой прибыли в 110.42M при выручке в 195.12M, что соответствует валовой рентабельности в 56.6%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WDFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WD-40 Company сообщила об операционной прибыли в 40.34M при выручке в 195.12M, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
WDFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WD-40 Company сообщила о чистой прибыли в 30.22M при выручке в 195.12M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
WDFC and DD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDFC has higher volatility (14.84%) compared to DD (5.67%). In terms of maximum drawdown, WDFC dropped -54.20% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDFC и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор