Сравнение WDFC с DD
WDFC (WD-40 Company) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — WDFC in Specialty Chemicals, DD in Chemicals. Over the past 5 years, WDFC returned -2.04%/yr vs 7.74%/yr for DD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDFC и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDFC показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 18.34%.
WDFC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- -14.72%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- -2.04%
- 10 лет*
- 7.82%
DD
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 17.44%
- 1 год
- 70.50%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDFC и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDFC WD-40 Company | 4.33% | -17.43% | 2.93% | 50.89% | -33.01% | -6.89% | 38.84% | 24.35% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 18.34% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -14.90% |
Correlation
The correlation between WDFC and DD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
WDFC:
$2.75B
DD:
$19.34B
WDFC:
$5.91
DD:
-$0.10
WDFC:
4.33
DD:
2.01
WDFC:
10.23
DD:
1.38
WDFC:
$636.48M
DD:
$9.70B
WDFC:
$354.31M
DD:
$2.68B
WDFC:
$108.24M
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDFC vs. DD — Ранг доходности на риск
WDFC
DD
Сравнение WDFC c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WD-40 Company (WDFC) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDFC | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.38 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 4.09 | -4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 12.86 | -13.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDFC | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 2.31 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.26 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.23 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок WDFC и DD
Максимальная просадка WDFC за все время составила -54.20%, что меньше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFC и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDFC | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.20% | -62.03% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.03% | -17.31% | -5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.22% | -37.84% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.03% | -40.22% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.42% | -7.68% | -25.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -14.58% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 5.50% | +9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDFC и DD
Текущая волатильность для WD-40 Company (WDFC) составляет 5.69%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что WDFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDFC | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 9.92% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.18% | 22.88% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.38% | 30.64% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.60% | 29.94% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.45% | 33.78% | -4.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDFC и DD
Дивидендная доходность WDFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности DD в 104.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 104.29% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDFC WD-40 Company | 1.93% | 1.91% | 1.45% | 1.39% | 1.94% | 1.16% | 1.01% | 1.26% | 1.18% | 1.66% | 1.44% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDFC и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WD-40 Company и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDFC и DD
WDFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WD-40 Company сообщила о валовой прибыли в 89.94M при выручке в 161.67M, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WDFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WD-40 Company сообщила об операционной прибыли в 26.29M при выручке в 161.67M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
WDFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WD-40 Company сообщила о чистой прибыли в 20.32M при выручке в 161.67M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
WDFC and DD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (9.92%) compared to WDFC (5.69%). In terms of maximum drawdown, WDFC dropped -54.20% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDFC и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор