PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDFC с PWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDFC с PWR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WDFC (WD-40 Company) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. WDFC operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, WDFC returned 7.82%/yr vs 40.23%/yr for PWR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDFC и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WD-40 Company (WDFC) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDFC показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 64.77%. За последние 10 лет акции WDFC уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 7.82% против 40.23% соответственно.

WDFC

1 день
0.17%
1 месяц
-3.55%
С начала года
4.33%
6 месяцев
7.71%
1 год
-14.72%
3 года*
4.17%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
7.82%

PWR

1 день
-3.35%
1 месяц
-11.48%
С начала года
64.77%
6 месяцев
50.97%
1 год
93.50%
3 года*
56.63%
5 лет*
49.73%
10 лет*
40.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDFC и PWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDFC
WD-40 Company		4.33%-17.43%2.93%50.89%-33.01%-6.89%38.84%7.42%57.67%2.81%
PWR
Quanta Services, Inc.		64.77%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%77.74%35.84%-22.93%12.22%

Correlation

The correlation between WDFC and PWR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 1998 г.

0.27

The correlation between WDFC and PWR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDFC:

$2.75B

PWR:

$105.72B

EPS

WDFC:

$5.91

PWR:

$7.29

Коэффициент P/E

WDFC:

34.44

PWR:

95.35

Коэффициент PEG

WDFC:

4.40

PWR:

4.72

Коэффициент P/S

WDFC:

4.33

PWR:

3.51

Коэффициент P/B

WDFC:

10.23

PWR:

11.69

Общая выручка (12 мес.)

WDFC:

$636.48M

PWR:

$29.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDFC:

$354.31M

PWR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

WDFC:

$108.24M

PWR:

$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WD-40 Company

Quanta Services, Inc.

Часто сравнивают с WDFC:
WDFC с SPYWDFC с VOOWDFC с SWPPXWDFC с AAPLWDFC с DDWDFC с TPLWDFC с V
Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM

Доходность на риск

WDFC vs. PWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDFC
Ранг доходности на риск WDFC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDFC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDFC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDFC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDFC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDFC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDFC c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WD-40 Company (WDFC) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDFCPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.59

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
3.31

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.44

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

7.55

-8.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

18.39

-19.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDFC vs. PWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDFC на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа PWR равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDFC и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDFCPWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

2.59

-3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

1.40

-1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

1.20

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.35

-0.01

Просадки

Сравнение просадок WDFC и PWR

Максимальная просадка WDFC за все время составила -54.20%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFC и PWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDFCPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.20%

-97.07%

+42.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.03%

-12.45%

-10.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-33.89%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.03%

-33.89%

-8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.20%

-45.53%

-8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.42%

-11.48%

-21.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-46.87%

+33.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.92%

5.10%

+9.82%

Волатильность

Сравнение волатильности WDFC и PWR

Текущая волатильность для WD-40 Company (WDFC) составляет 5.69%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что WDFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDFCPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

11.89%

-6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.18%

29.64%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.38%

36.30%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.60%

35.62%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.45%

33.70%

-4.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDFC и PWR

Дивидендная доходность WDFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности PWR в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%
WDFC
WD-40 Company		1.93%1.91%1.45%1.39%1.94%1.16%1.01%1.26%1.18%1.66%1.44%1.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDFC и PWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WD-40 Company и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
161.67M
7.87B
(WDFC) Общая выручка
(PWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WDFC и PWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WD-40 Company и Quanta Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
55.6%
14.1%
Активы портфеля
WDFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WD-40 Company сообщила о валовой прибыли в 89.94M при выручке в 161.67M, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.

PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.

WDFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WD-40 Company сообщила об операционной прибыли в 26.29M при выручке в 161.67M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

WDFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WD-40 Company сообщила о чистой прибыли в 20.32M при выручке в 161.67M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

WDFC and PWR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWR has higher volatility (11.89%) compared to WDFC (5.69%). In terms of maximum drawdown, WDFC dropped -54.20% vs PWR's -97.07%.

PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDFC и PWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор