PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WD с HACAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WD с HACAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walker & Dunlop, Inc. (WD) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX).

HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности WD и HACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walker & Dunlop, Inc. (WD) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WD и HACAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WD
Walker & Dunlop, Inc.		-25.12%-35.86%-10.15%45.98%-46.80%67.03%45.89%52.68%-7.15%52.24%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		-14.13%13.95%46.37%53.74%-37.72%15.32%54.69%33.42%-1.30%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, WD показывает доходность -25.12%, что значительно ниже, чем у HACAX с доходностью -14.13%. За последние 10 лет акции WD уступали акциям HACAX по среднегодовой доходности: 8.58% против 16.39% соответственно.

WD

1 день
2.05%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-25.12%
6 месяцев
-45.54%
1 год
-45.73%
3 года*
-13.62%
5 лет*
-13.40%
10 лет*
8.58%

HACAX

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-14.13%
6 месяцев
-13.44%
1 год
8.81%
3 года*
23.01%
5 лет*
10.36%
10 лет*
16.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walker & Dunlop, Inc.

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Часто сравнивают с WD:
WD с QQQWD с SPYWD с VOOWD с VTVWD с XLKWD с ELFWD с KNSL
Часто сравнивают с HACAX:
HACAX с SPGPHACAX с FXAIXHACAX с VOOVHACAX с VITAXHACAX с VOOGHACAX с MALOXHACAX с NFE

Доходность на риск

WD vs. HACAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WD
Ранг доходности на риск WD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WD: 22
Ранг коэф-та Мартина
HACAX
Ранг доходности на риск HACAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WD c HACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walker & Dunlop, Inc. (WD) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDHACAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.09

0.43

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.53

0.71

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.10

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.32

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.99

1.07

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WD vs. HACAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа HACAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WD и HACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDHACAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

0.43

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.40

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.68

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.59

-0.28

Корреляция

Корреляция между WD и HACAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WD и HACAX

Дивидендная доходность WD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности HACAX в 13.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WD
Walker & Dunlop, Inc.		6.06%4.46%2.67%2.27%3.06%1.33%1.56%1.86%2.31%0.00%0.00%0.00%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		13.10%11.25%21.75%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%

Просадки

Сравнение просадок WD и HACAX

Максимальная просадка WD за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки HACAX в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WD и HACAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WDHACAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

-63.05%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.57%

-17.96%

-31.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.33%

-43.52%

-24.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.49%

-43.52%

-24.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.35%

-17.96%

-49.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.94%

-16.27%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.53%

5.36%

+17.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WD и HACAX

Walker & Dunlop, Inc. (WD) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что WD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDHACAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.39%

5.67%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.23%

12.59%

+21.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.16%

20.13%

+22.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.12%

25.89%

+11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.18%

24.31%

+16.87%