PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WD с HACAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WD и HACAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WD с HACAX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walker & Dunlop, Inc. (WD) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX).

HACAX управляется Harbor Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WD или HACAX.

Доходность

Сравнение доходности WD и HACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walker & Dunlop, Inc. (WD) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WD:

-0.78

HACAX:

0.64

Коэф-т Сортино

WD:

-0.97

HACAX:

0.91

Коэф-т Омега

WD:

0.89

HACAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

WD:

-0.46

HACAX:

0.58

Коэф-т Мартина

WD:

-1.30

HACAX:

1.84

Индекс Язвы

WD:

18.78%

HACAX:

7.59%

Дневная вол-ть

WD:

32.97%

HACAX:

25.94%

Макс. просадка

WD:

-68.49%

HACAX:

-63.00%

Текущая просадка

WD:

-51.29%

HACAX:

-4.18%

Доходность по периодам

С начала года, WD показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у HACAX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции WD уступали акциям HACAX по среднегодовой доходности: 12.88% против 15.17% соответственно.

WD

С начала года

-28.34%

1 месяц

-9.70%

6 месяцев

-36.77%

1 год

-25.52%

3 года

-11.10%

5 лет

13.93%

10 лет

12.88%

HACAX

С начала года

1.56%

1 месяц

9.54%

6 месяцев

1.96%

1 год

16.46%

3 года

21.98%

5 лет

15.41%

10 лет

15.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walker & Dunlop, Inc.

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WD и HACAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WD
Ранг риск-скорректированной доходности WD, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
HACAX
Ранг риск-скорректированной доходности HACAX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WD c HACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walker & Dunlop, Inc. (WD) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WD на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа HACAX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WD и HACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WD и HACAX

Дивидендная доходность WD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности HACAX в 10.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WD
Walker & Dunlop, Inc.		3.85%2.67%2.27%3.06%1.33%1.56%1.86%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		10.71%10.87%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%6.52%

Просадки

Сравнение просадок WD и HACAX

Максимальная просадка WD за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки HACAX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WD и HACAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WD и HACAX

Walker & Dunlop, Inc. (WD) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что WD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...