PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCN с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCN с XLG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WCN (Waste Connections, Inc.) is a stock, while XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Over the past 10 years, WCN returned 13.14%/yr vs 16.96%/yr for XLG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WCN и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Connections, Inc. (WCN) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCN показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции WCN уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 13.14% против 16.96% соответственно.

WCN

1 день
0.82%
1 месяц
1.13%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-9.94%
1 год
-18.53%
3 года*
5.11%
5 лет*
5.81%
10 лет*
13.14%

XLG

1 день
-2.69%
1 месяц
-0.24%
С начала года
5.12%
6 месяцев
4.49%
1 год
26.38%
3 года*
23.54%
5 лет*
15.71%
10 лет*
16.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCN и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCN
Waste Connections, Inc.		-11.10%2.92%15.72%13.47%-2.02%33.80%13.86%23.19%5.47%36.47%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		5.12%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between WCN and XLG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2005 г.

0.48

The correlation between WCN and XLG shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Connections, Inc.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с WCN:
WCN с WMWCN с RSGWCN с GFLWCN с VOOWCN с RELXWCN с CNIWCN с SCHD
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

WCN vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCN
Ранг доходности на риск WCN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCN c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCNXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.95

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
2.63

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.35

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.13

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

7.98

-9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCN vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCN на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCN и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCNXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

1.95

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.84

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.90

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.06

Просадки

Сравнение просадок WCN и XLG

Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCNXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.85%

-52.39%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.69%

-12.41%

-9.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-20.70%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-28.02%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-30.46%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.61%

-3.68%

-17.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-7.64%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.42%

3.31%

+8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WCN и XLG

Waste Connections, Inc. (WCN) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что WCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCNXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.01%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

10.19%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

13.61%

+7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

18.71%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

18.86%

+0.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCN и XLG

Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности XLG в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCN
Waste Connections, Inc.		0.88%0.74%0.68%0.70%0.71%0.62%0.74%0.73%0.78%0.70%1.20%1.86%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.61%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

WCN and XLG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCN has higher volatility (4.82%) compared to XLG (4.01%). In terms of maximum drawdown, WCN dropped -68.85% vs XLG's -52.39%.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCN и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор