Сравнение WCN с LLY
WCN (Waste Connections, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. WCN operates in Waste Management (Industrials), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, WCN returned 13.46%/yr vs 33.49%/yr for LLY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WCN и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCN показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции WCN уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 13.46% против 33.49% соответственно.
WCN
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -18.06%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 13.46%
LLY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 12.38%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 38.81%
- 3 года*
- 37.10%
- 5 лет*
- 39.92%
- 10 лет*
- 33.49%
Сравнение доходности по годам WCN и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | -11.24% | 2.92% | 15.72% | 13.47% | -2.02% | 33.80% | 13.86% | 23.19% | 5.47% | 36.47% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.44% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between WCN and LLY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г. | 0.24 |
The correlation between WCN and LLY shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WCN:
$5.48
LLY:
$28.14
WCN:
28.30
LLY:
40.13
WCN:
1.34
LLY:
0.81
WCN:
3.11
LLY:
14.04
WCN:
$9.65B
LLY:
$72.25B
WCN:
$2.77B
LLY:
$59.75B
WCN:
$2.68B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCN vs. LLY — Ранг доходности на риск
WCN
LLY
Сравнение WCN c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCN | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.21 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.68 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 4.19 | -5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCN и LLY
Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCN | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.85% | -68.24% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.69% | -23.18% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -34.48% | +9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -34.48% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -34.48% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.74% | -2.72% | -19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -19.21% | +10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 9.49% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCN и LLY
Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN) составляет 5.68%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что WCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCN | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 9.20% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | 27.12% | -9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 38.08% | -16.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 32.47% | -13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 30.20% | -10.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN и LLY
Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности LLY в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.88% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.20% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WCN и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Connections, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WCN и LLY
WCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
WCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.08M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
WCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 219.34M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
WCN and LLY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.20%) compared to WCN (5.68%). In terms of maximum drawdown, WCN dropped -68.85% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCN и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор