PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCN с CB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WCN с CB

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

WCN (Waste Connections, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. WCN operates in Waste Management (Industrials), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, WCN returned 13.46%/yr vs 12.26%/yr for CB. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WCN и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Connections, Inc. (WCN) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCN показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции WCN превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 13.46% против 12.26% соответственно.

WCN

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-18.06%
3 года*
4.83%
5 лет*
5.91%
10 лет*
13.46%

CB

1 день
-0.36%
1 месяц
1.18%
С начала года
5.39%
6 месяцев
5.22%
1 год
15.46%
3 года*
20.42%
5 лет*
16.13%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCN и CB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCN
Waste Connections, Inc.		-11.24%2.92%15.72%13.47%-2.02%33.80%13.86%23.19%5.47%36.47%
CB
Chubb Limited		5.39%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%

Correlation

The correlation between WCN and CB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г.

0.32

Фундаментальные показатели

EPS

WCN:

$5.48

CB:

$28.35

Коэффициент P/E

WCN:

28.30

CB:

11.53

Коэффициент PEG

WCN:

1.34

CB:

0.80

Коэффициент P/S

WCN:

3.11

CB:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

WCN:

$9.65B

CB:

$48.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

WCN:

$2.77B

CB:

$17.01B

EBITDA (12 мес.)

WCN:

$2.68B

CB:

$12.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Connections, Inc.

Chubb Limited

Часто сравнивают с WCN:
WCN с WMWCN с RSGWCN с GFLWCN с VOOWCN с RELXWCN с CNIWCN с SCHD
Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CINFCB с CICB с LNCCB с AFG

Доходность на риск

WCN vs. CB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCN
Ранг доходности на риск WCN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN: 55
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг доходности на риск CB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCN c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCNCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
0.88

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
1.38

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.17

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.66

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

3.77

-5.33

WCN vs. CB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCN на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа CB равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCN и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCN и CB

Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и CB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCNCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.85%

-50.99%

-17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.69%

-9.36%

-12.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-14.35%

-10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-19.26%

-5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-42.59%

+11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.74%

-4.03%

-17.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-10.68%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

4.11%

+7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WCN и CB

Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN) составляет 5.68%, в то время как у Chubb Limited (CB) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что WCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCNCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.99%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.01%

12.76%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

17.66%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

20.33%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

23.69%

-3.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCN и CB

Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности CB в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited		1.20%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
WCN
Waste Connections, Inc.		0.88%0.74%0.68%0.70%0.71%0.62%0.74%0.73%0.78%0.70%1.20%1.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WCN и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Connections, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
2.37B
1.88B
(WCN) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WCN and CB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CB has higher volatility (5.99%) compared to WCN (5.68%). In terms of maximum drawdown, WCN dropped -68.85% vs CB's -50.99%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCN и CB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор