PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCN с AJG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WCN с AJG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

WCN (Waste Connections, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. WCN operates in Waste Management (Industrials), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, WCN returned 13.46%/yr vs 18.45%/yr for AJG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WCN и AJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Connections, Inc. (WCN) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCN показывает доходность -11.24%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -16.10%. За последние 10 лет акции WCN уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 13.46% против 18.45% соответственно.

WCN

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-18.06%
3 года*
4.83%
5 лет*
5.91%
10 лет*
13.46%

AJG

1 день
-1.35%
1 месяц
8.26%
С начала года
-16.10%
6 месяцев
-15.25%
1 год
-31.10%
3 года*
1.26%
5 лет*
9.90%
10 лет*
18.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCN и AJG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCN
Waste Connections, Inc.		-11.24%2.92%15.72%13.47%-2.02%33.80%13.86%23.19%5.47%36.47%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-16.10%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%

Correlation

The correlation between WCN and AJG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г.

0.36

The correlation between WCN and AJG shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WCN:

$5.48

AJG:

$5.74

Коэффициент P/E

WCN:

28.30

AJG:

37.60

Коэффициент PEG

WCN:

1.34

AJG:

3.90

Коэффициент P/S

WCN:

3.11

AJG:

4.03

Общая выручка (12 мес.)

WCN:

$9.65B

AJG:

$13.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

WCN:

$2.77B

AJG:

$7.63B

EBITDA (12 мес.)

WCN:

$2.68B

AJG:

$3.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Connections, Inc.

Arthur J. Gallagher & Co.

Часто сравнивают с WCN:
WCN с WMWCN с RSGWCN с GFLWCN с VOOWCN с RELXWCN с CNIWCN с SCHD
Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с V

Доходность на риск

WCN vs. AJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCN
Ранг доходности на риск WCN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN: 55
Ранг коэф-та Мартина
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCN c AJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCNAJGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
-1.12

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
-1.50

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.81

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.77

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

-1.30

-0.26

WCN vs. AJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCN на текущий момент составляет -0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJG равному -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCN и AJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCN и AJG

Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и AJG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCNAJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.85%

-57.49%

-11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.69%

-40.64%

+18.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-44.40%

+19.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-44.40%

+19.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-44.40%

+12.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.74%

-37.32%

+15.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-12.84%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

23.96%

-12.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WCN и AJG

Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN) составляет 5.68%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что WCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCNAJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

8.23%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.01%

22.31%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

27.80%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

23.00%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

23.09%

-3.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCN и AJG

Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности AJG в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.25%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
WCN
Waste Connections, Inc.		0.88%0.74%0.68%0.70%0.71%0.62%0.74%0.73%0.78%0.70%1.20%1.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WCN и AJG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Connections, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
2.37B
3.63B
(WCN) Общая выручка
(AJG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WCN и AJG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Waste Connections, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
39.1%
Активы портфеля
WCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AJG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

WCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.08M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

AJG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

WCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 219.34M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

AJG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

Часто задаваемые вопросы

WCN and AJG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AJG has higher volatility (8.23%) compared to WCN (5.68%). In terms of maximum drawdown, WCN dropped -68.85% vs AJG's -57.49%.

WCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCN и AJG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор