Сравнение WCLD с TDV
WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - WCLD tracks the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCLD returned -8.55%/yr vs 12.20%/yr for TDV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.66%/yr for TDV.
Доходность
Сравнение доходности WCLD и TDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCLD показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 13.91%.
WCLD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 14.67%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- -0.43%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- -8.55%
- 10 лет*
- —
TDV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.81%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 13.91%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCLD и TDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | -0.43% | -6.69% | 7.35% | 39.35% | -51.64% | -3.21% | 109.71% | 6.06% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 13.91% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -15.94% | 28.29% | 29.00% | 2.86% |
Correlation
The correlation between WCLD and TDV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between WCLD and TDV has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов WCLD и TDV
Секторы
WCLD
TDV
Технологии
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
WCLD
TDV
Здравоохранение
WCLD
TDV
-
Коммуникационные услуги
WCLD
TDV
-
Сырьевые материалы
WCLD
-
TDV
-
Потребительский циклический сектор
WCLD
-
TDV
-
Потребительский защитный сектор
WCLD
-
TDV
-
Энергетика
WCLD
-
TDV
-
Финансовые услуги
WCLD
-
TDV
Промышленность
WCLD
-
TDV
Недвижимость
WCLD
-
TDV
-
Коммунальные услуги
WCLD
-
TDV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCLD vs. TDV — Ранг доходности на риск
WCLD
TDV
Сравнение WCLD c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCLD | TDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.95 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 5.80 | -5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCLD и TDV
Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и TDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCLD | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.90% | -32.78% | -32.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.68% | -9.55% | -25.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.06% | -22.51% | -19.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.90% | -25.11% | -39.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.64% | -7.85% | -38.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.79% | -5.35% | -30.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.44% | 3.21% | +12.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCLD и TDV
WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCLD | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 7.48% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 15.39% | +15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.92% | 19.19% | +16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.64% | 20.84% | +16.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 23.31% | +14.08% |
Сравнение комиссий WCLD и TDV
WCLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCLD и TDV
WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.07% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCLD and TDV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCLD has higher volatility (9.78%) compared to TDV (7.48%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs TDV's -32.78%.
On 5-year performance, TDV leads with 12.20% vs -8.55% for WCLD. On fees, WCLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TDV has performed better with a 12.20% return vs -8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WCLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.
TDV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for WCLD.
WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.66% for TDV.
TDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCLD и TDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор