PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCLD с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCLD с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - WCLD is a Technology Equities fund tracking the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WCLD returned 2.28%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности WCLD и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

WCLD

1 день
0.18%
1 месяц
11.25%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-5.29%
1 год
-9.18%
3 года*
2.28%
5 лет*
-7.63%
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCLD и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		-5.34%-6.69%7.35%39.35%-51.64%-1.20%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between WCLD and SOXQ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.56

Over the past year, the correlation between WCLD and SOXQ has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WCLD и SOXQ

Секторы
WCLD
SOXQ

Технологии

97.2%
100.0%

Здравоохранение

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WCLD
97.2%
SOXQ
100.0%

Здравоохранение

WCLD
2.8%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

WCLD
2.5%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

WCLD

-

SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

WCLD

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

WCLD

-

SOXQ

-

Энергетика

WCLD

-

SOXQ

-

Финансовые услуги

WCLD

-

SOXQ
0.0%

Промышленность

WCLD

-

SOXQ

-

Недвижимость

WCLD

-

SOXQ

-

Коммунальные услуги

WCLD

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing Fund

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с WCLD:
WCLD с CLOUWCLD с SKYYWCLD с FCLDWCLD с QQQWCLD с BUGWCLD с SOXXWCLD с DRIV
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

WCLD vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 66
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCLD c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCLDSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
5.11

-5.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
5.02

-5.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.69

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

11.08

-11.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

42.47

-43.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCLD vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCLDSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

5.11

-5.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.96

-0.85

Просадки

Сравнение просадок WCLD и SOXQ

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCLDSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-46.01%

-18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.68%

-15.59%

-19.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.06%

-39.36%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.27%

-2.15%

-47.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.56%

-12.95%

-22.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.73%

4.06%

+10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и SOXQ

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 13.55%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCLDSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

13.55%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.28%

26.81%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.98%

33.80%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.45%

36.38%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.48%

36.38%

+1.10%

Сравнение комиссий WCLD и SOXQ

WCLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и SOXQ

WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCLD and SOXQ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCLD has higher volatility (16.20%) compared to SOXQ (13.55%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 2.28% for WCLD. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SOXQ has been the lower-risk option at 13.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for WCLD.

SOXQ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for WCLD.

WCLD is categorized as Technology Equities, while SOXQ is Semiconductors. WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCLD и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор