Сравнение WCLD с NTSX
WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - WCLD is a Technology Equities fund tracking the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. WCLD is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, WCLD returned -8.55%/yr vs 8.83%/yr for NTSX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.
Доходность
Сравнение доходности WCLD и NTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCLD показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 8.57%.
WCLD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 14.67%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- -0.43%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- -8.55%
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 7.23%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCLD и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | -0.43% | -6.69% | 7.35% | 39.35% | -51.64% | -3.21% | 109.71% | 0.84% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 8.57% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 6.57% |
Correlation
The correlation between WCLD and NTSX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2019 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between WCLD and NTSX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCLD vs. NTSX — Ранг доходности на риск
WCLD
NTSX
Сравнение WCLD c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCLD | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.14 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 8.97 | -9.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCLD и NTSX
Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и NTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCLD | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.90% | -31.34% | -33.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.68% | -9.16% | -25.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.06% | -16.82% | -25.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.90% | -31.34% | -33.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.64% | -1.10% | -45.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.79% | -6.72% | -29.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.44% | 2.18% | +13.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCLD и NTSX
WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCLD | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 3.22% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 10.60% | +20.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.92% | 12.92% | +23.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.64% | 17.18% | +20.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 18.24% | +19.15% |
Сравнение комиссий WCLD и NTSX
WCLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCLD и NTSX
WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.09% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCLD and NTSX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCLD has higher volatility (9.78%) compared to NTSX (3.22%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs NTSX's -31.34%.
On 5-year performance, NTSX leads with 8.83% vs -8.55% for WCLD. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NTSX has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 8.83% return vs -8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for WCLD.
NTSX has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for WCLD.
WCLD is categorized as Technology Equities, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.20% for NTSX.
NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCLD и NTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор