PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCLD с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCLD с NTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - WCLD is a Technology Equities fund tracking the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. WCLD is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, WCLD returned -7.67%/yr vs 9.69%/yr for NTSX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности WCLD и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 8.62%.

WCLD

1 день
-4.86%
1 месяц
12.10%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-5.05%
1 год
-9.22%
3 года*
2.44%
5 лет*
-7.67%
10 лет*
—

NTSX

1 день
-1.05%
1 месяц
4.37%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.83%
1 год
25.27%
3 года*
19.38%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCLD и NTSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		-5.51%-6.69%7.35%39.35%-51.64%-3.21%109.71%0.91%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		8.62%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%6.42%

Correlation

The correlation between WCLD and NTSX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2019 г.

0.64

Over the past year, the correlation between WCLD and NTSX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WCLD и NTSX

Секторы
WCLD
NTSX

Технологии

97.2%
35.1%

Здравоохранение

2.8%
8.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
12.5%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

12.3%

Промышленность

-

7.7%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

WCLD
97.2%
NTSX
35.1%

Здравоохранение

WCLD
2.8%
NTSX
8.4%

Коммуникационные услуги

WCLD
2.5%
NTSX
12.5%

Сырьевые материалы

WCLD

-

NTSX
1.4%

Потребительский циклический сектор

WCLD

-

NTSX
10.1%

Потребительский защитный сектор

WCLD

-

NTSX
5.5%

Энергетика

WCLD

-

NTSX
3.5%

Финансовые услуги

WCLD

-

NTSX
12.3%

Промышленность

WCLD

-

NTSX
7.7%

Недвижимость

WCLD

-

NTSX
1.5%

Коммунальные услуги

WCLD

-

NTSX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с WCLD:
WCLD с CLOUWCLD с SKYYWCLD с FCLDWCLD с QQQWCLD с BUGWCLD с SOXXWCLD с DRIV
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBL

Доходность на риск

WCLD vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 66
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCLD c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCLDNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.06

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.81

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.37

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.77

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

12.25

-12.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCLD vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа NTSX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCLDNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.06

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.57

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.71

-0.60

Просадки

Сравнение просадок WCLD и NTSX

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCLDNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-31.34%

-33.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.68%

-9.16%

-25.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.06%

-16.82%

-25.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.90%

-31.34%

-33.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.36%

-1.05%

-48.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.55%

-6.79%

-28.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.72%

2.07%

+12.65%

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и NTSX

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCLDNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.21%

3.39%

+12.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

9.58%

+20.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

12.31%

+22.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.46%

17.04%

+20.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.49%

18.27%

+19.22%

Сравнение комиссий WCLD и NTSX

WCLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и NTSX

WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.08%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCLD and NTSX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCLD has higher volatility (16.21%) compared to NTSX (3.39%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs NTSX's -31.34%.

On 5-year performance, NTSX leads with 9.69% vs -7.67% for WCLD. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NTSX has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 9.69% return vs -7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for WCLD.

NTSX has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for WCLD.

WCLD is categorized as Technology Equities, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.20% for NTSX.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCLD и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор