PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCLD с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCLD с EPI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - WCLD is a Technology Equities fund tracking the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCLD returned -12.33%/yr vs 6.29%/yr for EPI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности WCLD и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -16.34%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -7.84%.

WCLD

1 день
1.21%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-16.34%
6 месяцев
-17.42%
1 год
-16.84%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-12.33%
10 лет*
—

EPI

1 день
-1.80%
1 месяц
0.68%
С начала года
-7.84%
6 месяцев
-8.06%
1 год
-7.64%
3 года*
7.99%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCLD и EPI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		-16.34%-6.69%7.35%39.35%-51.64%-3.21%109.71%0.84%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-7.84%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%8.93%

Correlation

The correlation between WCLD and EPI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2019 г.

0.33

Over the past year, the correlation between WCLD and EPI has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WCLD и EPI

Секторы
WCLD
EPI

Технологии

97.3%
8.3%

Здравоохранение

2.7%
5.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.0%

Сырьевые материалы

-

14.2%

Потребительский циклический сектор

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

16.4%

Финансовые услуги

-

23.2%

Промышленность

-

9.9%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

8.3%

Технологии

WCLD
97.3%
EPI
8.3%

Здравоохранение

WCLD
2.7%
EPI
5.8%

Коммуникационные услуги

WCLD
2.5%
EPI
2.0%

Сырьевые материалы

WCLD

-

EPI
14.2%

Потребительский циклический сектор

WCLD

-

EPI
7.6%

Потребительский защитный сектор

WCLD

-

EPI
3.5%

Энергетика

WCLD

-

EPI
16.4%

Финансовые услуги

WCLD

-

EPI
23.2%

Промышленность

WCLD

-

EPI
9.9%

Недвижимость

WCLD

-

EPI
0.9%

Коммунальные услуги

WCLD

-

EPI
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с WCLD:
WCLD с CLOUWCLD с SKYYWCLD с FCLDWCLD с QQQWCLD с BUGWCLD с SOXXWCLD с DRIV
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

WCLD vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 44
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCLD c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCLDEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-0.50

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
-0.63

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.93

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.45

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

-1.05

-0.06

WCLD vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPI равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCLD и EPI

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, примерно равная максимальной просадке EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCLDEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-66.21%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.68%

-16.88%

-17.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.06%

-21.89%

-20.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.90%

-21.89%

-43.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.17%

-15.84%

-39.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.66%

-18.64%

-17.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.20%

7.33%

+7.87%

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и EPI

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCLDEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.36%

4.49%

+10.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.45%

13.15%

+17.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.22%

15.21%

+20.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.46%

16.26%

+21.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.40%

20.30%

+17.10%

Сравнение комиссий WCLD и EPI

WCLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и EPI

Ни WCLD, ни EPI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCLD and EPI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCLD has higher volatility (15.36%) compared to EPI (4.49%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs EPI's -66.21%.

On 5-year performance, EPI leads with 6.29% vs -12.33% for WCLD. On fees, WCLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EPI has performed better with a 6.29% return vs -12.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

WCLD and EPI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WCLD is categorized as Technology Equities, while EPI is Emerging Markets Equities. WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.84% for EPI.

WCLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCLD и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор