PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCLD с EMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCLD с EMLP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both exchange-traded funds - WCLD is a Technology Equities fund tracking the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while EMLP is a Infrastructure Equities fund actively managed by First Trust. WCLD is passively managed, while EMLP is actively managed. Over the past 5 years, WCLD returned -8.23%/yr vs 16.18%/yr for EMLP. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.

Доходность

Сравнение доходности WCLD и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 16.30%.

WCLD

1 день
0.63%
1 месяц
11.96%
6 месяцев
35.70%
С начала года
9.11%
1 год
10.89%
3 года*
5.72%
5 лет*
-8.23%
10 лет*
—
Всё время*
6.12%

EMLP

1 день
-1.03%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
8.67%
С начала года
16.30%
1 год
17.72%
3 года*
20.64%
5 лет*
16.18%
10 лет*
9.89%
Всё время*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMLP

First Trust North American Energy Infrastructure Fund
$15.78M$11.88M$12.75M

WCLD

WisdomTree Cloud Computing Fund
$29.52M$31.53M$33.71M

Сравнение доходности по годам WCLD и EMLP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		9.11%-6.69%7.35%39.35%-51.64%-3.21%109.71%0.84%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		16.30%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%2.07%

Correlation

The correlation between WCLD and EMLP is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.13

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.17

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2019 г.

0.26

The correlation between WCLD and EMLP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WCLD и EMLP

Секторы
WCLD
EMLP

Технологии

97.2%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

25.9%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

8.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

55.2%

Технологии

WCLD
97.2%
EMLP

-

Здравоохранение

WCLD
2.8%
EMLP

-

Коммуникационные услуги

WCLD
2.5%
EMLP

-

Сырьевые материалы

WCLD

-

EMLP
1.7%

Потребительский циклический сектор

WCLD

-

EMLP

-

Потребительский защитный сектор

WCLD

-

EMLP

-

Энергетика

WCLD

-

EMLP
25.9%

Финансовые услуги

WCLD

-

EMLP

-

Промышленность

WCLD

-

EMLP
8.6%

Недвижимость

WCLD

-

EMLP

-

Коммунальные услуги

WCLD

-

EMLP
55.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing Fund

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с WCLD:
WCLD с CLOUWCLD с SKYYWCLD с FCLDWCLD с QQQWCLD с IGVWCLD с BUGWCLD с SOXX
Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с MLPAEMLP с UMIEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX

Доходность на риск

WCLD vs. EMLP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WCLD c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCLDEMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.72

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
2.54

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

3.60

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

10.38

-9.67

WCLD vs. EMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа EMLP равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и EMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCLD и EMLP

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и EMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCLDEMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-43.61%

-21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.68%

-4.94%

-29.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.06%

-11.47%

-30.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.90%

-14.59%

-50.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.53%

-3.14%

-38.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.88%

-5.71%

-30.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.43%

1.71%

+13.72%

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и EMLP

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCLDEMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.11%

3.26%

+7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.02%

8.35%

+22.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.95%

10.37%

+26.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.85%

14.49%

+23.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.44%

17.68%

+19.76%

Сравнение комиссий WCLD и EMLP

WCLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и EMLP

WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.80%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCLD and EMLP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCLD has higher volatility (11.11%) compared to EMLP (3.26%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs EMLP's -43.61%.

On 5-year performance, EMLP leads with 16.18% vs -8.23% for WCLD. On fees, WCLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMLP has performed better with a 16.18% return vs -8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

EMLP has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for WCLD.

WCLD is categorized as Technology Equities, while EMLP is Infrastructure Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.96% for EMLP.

EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCLD и EMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор